Хотите диверсифицировать портфель помимо RPFCX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем RPFCX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для RPFCX
5 фондов имеют низкую корреляцию с RPFCX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.08 | -0.00 | 0.10 | 69 | Diversified Portfolio | RPFCX vs SIFAX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 0.09 | 0.13 | 0.48 | 73 | Diversified Portfolio | RPFCX vs MHELX | |
| Davis Government Bond Fund | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 67 | Government Bonds | RPFCX vs RFBAX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.29 | 0.37 | 0.35 | 75 | Long-Short | RPFCX vs QLEIX | |
| Fairholme Focused Income Fund | 0.30 | 0.48 | 0.60 | 64 | High Yield Bonds | RPFCX vs FOCIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с RPFCX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Annaly Capital Management, Inc. (NLY) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.43, против 0.59 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc. | 0.43 | 0.53 | 0.59 | 76 | Real Estate |
Соберите портфель, который дополнит RPFCX
Добавьте RPFCX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RPFCX