PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPFCX с RFBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPFCX с RFBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPFCX (Davis Appreciation & Income Fund) and RFBAX (Davis Government Bond Fund) are both mutual funds - RPFCX is a Diversified Portfolio fund managed by Davis Funds, while RFBAX is a Government Bonds fund managed by Davis Funds. Over the past 10 years, RPFCX returned 10.17%/yr vs 1.08%/yr for RFBAX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 1.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RPFCX и RFBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPFCX показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у RFBAX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции RPFCX превзошли акции RFBAX по среднегодовой доходности: 10.17% против 1.08% соответственно.

RPFCX

1 день
0.42%
1 месяц
1.14%
С начала года
7.72%
6 месяцев
9.18%
1 год
23.75%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.17%

RFBAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.48%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPFCX и RFBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		7.72%20.90%9.10%23.00%-15.65%25.74%4.74%20.33%-8.02%16.35%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.88%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%

Correlation

The correlation between RPFCX and RFBAX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

-0.06

The correlation between RPFCX and RFBAX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Appreciation & Income Fund

Davis Government Bond Fund

Часто сравнивают с RPFCX:
RPFCX с RPFRXRPFCX с RPFGXRPFCX с SDLAXRPFCX с XLKRPFCX с FIUIXRPFCX с DGFAXRPFCX с AMBFX
Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с DFFGXRFBAX с HLGAXRFBAX с LTUSXRFBAX с OGVCXRFBAX с DILAXRFBAX с FUMBXRFBAX с PRGMX

Доходность на риск

RPFCX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPFCX
Ранг доходности на риск RPFCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFCX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFCX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPFCXRFBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.86

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.01

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.53

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

17.94

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPFCX vs. RFBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFCX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа RFBAX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFCX и RFBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPFCXRFBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.86

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.05

-0.47

Просадки

Сравнение просадок RPFCX и RFBAX

Максимальная просадка RPFCX за все время составила -56.39%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFCX и RFBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPFCXRFBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.39%

-8.03%

-48.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-0.77%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-0.88%

-13.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-7.61%

-18.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-8.03%

-22.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.19%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-1.18%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.19%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFCX и RFBAX

Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что RPFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPFCXRFBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

0.59%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

1.26%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.01%

1.89%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

2.10%

+12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

1.79%

+12.99%

Сравнение комиссий RPFCX и RFBAX

И RPFCX, и RFBAX имеют комиссию равную 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFCX и RFBAX

Дивидендная доходность RPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности RFBAX в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBAX
Davis Government Bond Fund		3.04%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		5.99%6.09%1.11%2.91%2.63%0.28%0.78%2.03%1.09%0.83%1.09%1.19%

Часто задаваемые вопросы

RPFCX and RFBAX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPFCX has higher volatility (2.29%) compared to RFBAX (0.59%). In terms of maximum drawdown, RPFCX dropped -56.39% vs RFBAX's -8.03%.

RPFCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPFCX и RFBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор