Сравнение RPFCX с RFBAX
RPFCX (Davis Appreciation & Income Fund) and RFBAX (Davis Government Bond Fund) are both mutual funds - RPFCX is a Diversified Portfolio fund managed by Davis Funds, while RFBAX is a Government Bonds fund managed by Davis Funds. Over the past 10 years, RPFCX returned 10.66%/yr vs 1.06%/yr for RFBAX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RPFCX и RFBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPFCX показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у RFBAX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции RPFCX превзошли акции RFBAX по среднегодовой доходности: 10.66% против 1.06% соответственно.
RPFCX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 22.74%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 10.66%
RFBAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 1.06%
Сравнение доходности по годам RPFCX и RFBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFCX Davis Appreciation & Income Fund | 9.59% | 20.90% | 9.10% | 23.00% | -15.65% | 25.74% | 4.74% | 20.33% | -8.02% | 16.35% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 0.88% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | 0.21% |
Correlation
The correlation between RPFCX and RFBAX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1995 г. | -0.05 |
The correlation between RPFCX and RFBAX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPFCX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск
RPFCX
RFBAX
Сравнение RPFCX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPFCX | RFBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 4.27 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | 16.71 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPFCX и RFBAX
Максимальная просадка RPFCX за все время составила -56.39%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFCX и RFBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPFCX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -8.03% | -48.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -0.77% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | -0.88% | -13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -7.50% | -18.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -8.03% | -22.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.19% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -1.18% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.20% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPFCX и RFBAX
Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что RPFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPFCX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 0.55% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | 1.30% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.12% | 1.87% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 2.10% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 1.78% | +12.99% |
Сравнение комиссий RPFCX и RFBAX
И RPFCX, и RFBAX имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPFCX и RFBAX
Дивидендная доходность RPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности RFBAX в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBAX Davis Government Bond Fund | 3.04% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
RPFCX Davis Appreciation & Income Fund | 5.89% | 6.09% | 1.11% | 2.91% | 2.63% | 0.28% | 0.78% | 2.03% | 1.09% | 0.83% | 1.09% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
RPFCX and RFBAX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPFCX has higher volatility (2.69%) compared to RFBAX (0.55%). In terms of maximum drawdown, RPFCX dropped -56.39% vs RFBAX's -8.03%.
RPFCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPFCX и RFBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор