PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROUS с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с VIG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROUS returned 12.83%/yr vs 13.18%/yr for VIG. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 12.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROUS имеют среднегодовую доходность 12.83%, а акции VIG немного впереди с 13.18%.

ROUS

1 день
-0.53%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
14.02%
С начала года
18.70%
1 год
28.33%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.83%
Всё время*
11.17%

VIG

1 день
0.19%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
8.76%
С начала года
12.10%
1 год
20.57%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.18%
Всё время*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ROUS

Hartford Multifactor US Equity ETF
$5.24M$4.56M$3.64M

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF
$246.24M$242.12M$261.98M

Сравнение доходности по годам ROUS и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		18.70%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		12.10%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between ROUS and VIG is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.83

The correlation between ROUS and VIG shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROUS и VIG

Секторы
ROUS
VIG

Технологии

35.2%
26.9%

Здравоохранение

11.1%
17.8%

Финансовые услуги

11.1%
20.3%

Промышленность

10.4%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

6.3%
0.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
9.2%

Коммунальные услуги

3.7%
3.0%

Энергетика

2.7%
3.0%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.1%
3.4%

Технологии

ROUS
35.2%
VIG
26.9%

Здравоохранение

ROUS
11.1%
VIG
17.8%

Финансовые услуги

ROUS
11.1%
VIG
20.3%

Промышленность

ROUS
10.4%
VIG
11.9%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.1%
VIG
4.5%

Коммуникационные услуги

ROUS
6.3%
VIG
0.5%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.4%
VIG
9.2%

Коммунальные услуги

ROUS
3.7%
VIG
3.0%

Энергетика

ROUS
2.7%
VIG
3.0%

Недвижимость

ROUS
2.2%
VIG

-

Сырьевые материалы

ROUS
2.1%
VIG
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

ROUS vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROUS c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROUSVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.05

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.95

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

2.61

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

10.62

+8.24

ROUS vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROUS и VIG

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-46.81%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-7.91%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-14.95%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-20.39%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-31.72%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.47%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.94%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и VIG

Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 3.09% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.98%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

7.70%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

10.09%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

14.21%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

16.03%

+0.89%

Сравнение комиссий ROUS и VIG

ROUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и VIG

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.30%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and VIG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROUS has higher volatility (3.09%) compared to VIG (2.98%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.18% vs 12.83% for ROUS. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.18% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for ROUS.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.30% for ROUS.

ROUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while VIG is Dividend. ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Hartford and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.04% for VIG.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор