PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROUS returned 13.01%/yr vs 13.25%/yr for VIG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 8.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROUS имеют среднегодовую доходность 13.01%, а акции VIG немного впереди с 13.25%.

ROUS

1 день
0.01%
1 месяц
6.18%
С начала года
16.55%
6 месяцев
16.75%
1 год
29.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.84%
10 лет*
13.01%

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.55%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between ROUS and VIG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.83

The correlation between ROUS and VIG shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROUS и VIG

Секторы
ROUS
VIG

Технологии

33.2%
26.2%

Здравоохранение

10.7%
16.5%

Финансовые услуги

10.6%
20.6%

Промышленность

10.4%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.7%

Коммуникационные услуги

8.6%
0.5%

Потребительский защитный сектор

5.8%
10.1%

Коммунальные услуги

3.8%
3.2%

Энергетика

3.0%
3.5%

Сырьевые материалы

2.2%
3.5%

Недвижимость

2.1%

-

Технологии

ROUS
33.2%
VIG
26.2%

Здравоохранение

ROUS
10.7%
VIG
16.5%

Финансовые услуги

ROUS
10.6%
VIG
20.6%

Промышленность

ROUS
10.4%
VIG
11.8%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.6%
VIG
4.7%

Коммуникационные услуги

ROUS
8.6%
VIG
0.5%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.8%
VIG
10.1%

Коммунальные услуги

ROUS
3.8%
VIG
3.2%

Энергетика

ROUS
3.0%
VIG
3.5%

Сырьевые материалы

ROUS
2.2%
VIG
3.5%

Недвижимость

ROUS
2.1%
VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

ROUS vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROUSVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.03

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.96

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.57

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.38

10.37

+10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROUS vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROUSVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.03

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.76

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.60

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ROUS и VIG

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-46.81%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-7.91%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-14.95%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-20.39%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-31.72%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-5.51%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.95%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и VIG

Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что ROUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.09%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

7.58%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

10.00%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

14.23%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

16.05%

+0.91%

Сравнение комиссий ROUS и VIG

ROUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и VIG

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and VIG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROUS has higher volatility (2.54%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.25% vs 13.01% for ROUS. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.25% return vs 13.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for ROUS.

VIG has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.32% for ROUS.

ROUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while VIG is Dividend. ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Hartford and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.04% for VIG.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор