Сравнение ROM с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
ROM и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROM или VYM.
Доходность
Сравнение доходности ROM и VYM
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность 28.25%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 19.54%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 30.69% против 9.92% соответственно.
ROM
28.25%
-1.56%
10.13%
40.89%
30.37%
30.69%
VYM
19.54%
-0.46%
9.21%
28.77%
10.85%
9.92%
Основные характеристики
| ROM | VYM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 5.43 |
| Коэф-т Мартина | 3.97 | 17.26 |
| Индекс Язвы | 10.65% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 43.64% | 10.55% |
| Макс. просадка | -83.36% | -56.98% |
| Текущая просадка | -11.84% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и VYM
ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между ROM и VYM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROM c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и VYM
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VYM в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% | 0.24% | 0.03% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.78% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и VYM
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и VYM
ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.