Сравнение ROM с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
ROM и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROM или VYM.
Корреляция
Корреляция между ROM и VYM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ROM и VYM
Основные характеристики
ROM:
-0.05
VYM:
0.50
ROM:
0.35
VYM:
0.80
ROM:
1.05
VYM:
1.11
ROM:
-0.06
VYM:
0.55
ROM:
-0.16
VYM:
2.32
ROM:
16.86%
VYM:
3.42%
ROM:
60.13%
VYM:
15.84%
ROM:
-83.36%
VYM:
-56.98%
ROM:
-31.97%
VYM:
-8.11%
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -24.83%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 26.21% против 9.19% соответственно.
ROM
-24.83%
-8.36%
-24.56%
-2.96%
25.59%
26.21%
VYM
-2.73%
-4.65%
-2.62%
7.98%
13.52%
9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и VYM
ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ROM и VYM
ROM
VYM
Сравнение ROM c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и VYM
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VYM в 2.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.29% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% | 0.24% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.99% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и VYM
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и VYM
ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 37.17% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.