Сравнение ROM с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
ROM и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROM и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROM и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | -16.84% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.80% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции ROM превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 31.73% против 11.24% соответственно.
ROM
- 1 день
- 8.36%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -16.84%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 31.73%
VYM
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и VYM
ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
ROM vs. VYM — Ранг доходности на риск
ROM
VYM
Сравнение ROM c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.69 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.68 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 7.46 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ROM и VYM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и VYM
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.29% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и VYM
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROM | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -56.98% | -26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -11.32% | -21.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | -15.84% | -51.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -35.21% | -32.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.67% | -4.81% | -21.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -7.25% | -13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 2.55% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и VYM
ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROM | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 3.74% | +12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 7.96% | +24.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 15.17% | +38.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.32% | 13.97% | +37.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 16.33% | +33.17% |