PortfoliosLab logo
Сравнение ROK с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROK и SPYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ROK и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockwell Automation, Inc. (ROK) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,702.52%
334.01%
ROK
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROK:

-0.21

SPYG:

0.67

Коэф-т Сортино

ROK:

-0.08

SPYG:

1.06

Коэф-т Омега

ROK:

0.99

SPYG:

1.15

Коэф-т Кальмара

ROK:

-0.21

SPYG:

0.75

Коэф-т Мартина

ROK:

-0.77

SPYG:

2.66

Индекс Язвы

ROK:

9.58%

SPYG:

6.24%

Дневная вол-ть

ROK:

34.85%

SPYG:

24.86%

Макс. просадка

ROK:

-75.83%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

ROK:

-26.04%

SPYG:

-12.90%

Доходность по периодам

С начала года, ROK показывает доходность -12.65%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции ROK уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.23% против 13.69% соответственно.


ROK

С начала года

-12.65%

1 месяц

-8.91%

6 месяцев

-6.31%

1 год

-8.12%

5 лет

9.26%

10 лет

10.23%

SPYG

С начала года

-8.45%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-4.07%

1 год

14.76%

5 лет

16.20%

10 лет

13.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROK и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROK
Ранг риск-скорректированной доходности ROK, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROK c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROK, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROK: -0.21
SPYG: 0.67
Коэффициент Сортино ROK, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROK: -0.08
SPYG: 1.06
Коэффициент Омега ROK, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROK: 0.99
SPYG: 1.15
Коэффициент Кальмара ROK, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROK: -0.21
SPYG: 0.75
Коэффициент Мартина ROK, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROK: -0.77
SPYG: 2.66

Показатель коэффициента Шарпа ROK на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROK и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.67
ROK
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROK и SPYG

Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPYG в 0.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROK
Rockwell Automation, Inc.
2.06%1.77%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%2.15%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.67%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок ROK и SPYG

Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.04%
-12.90%
ROK
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности ROK и SPYG

Rockwell Automation, Inc. (ROK) имеет более высокую волатильность в 17.87% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 16.41%. Это указывает на то, что ROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.87%
16.41%
ROK
SPYG