Сравнение RODM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RODM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RODM или VOO.
Основные характеристики
| RODM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.61% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 16.89% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 2.47% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.01% | 15.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 9.08 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 12.12% |
| Макс. просадка | -35.98% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.39% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между RODM и VOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RODM и VOO
С начала года, RODM показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RODM и VOO
RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RODM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и VOO
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 3.88% | 4.43% | 3.81% | 4.40% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RODM и VOO
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и VOO
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.23%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.