PortfoliosLab logo
Сравнение RODM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RODM и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RODM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.57%
215.18%
RODM
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RODM:

1.62

VOO:

0.61

Коэф-т Сортино

RODM:

2.23

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

RODM:

1.33

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

RODM:

2.14

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

RODM:

7.71

VOO:

2.51

Индекс Язвы

RODM:

2.93%

VOO:

4.63%

Дневная вол-ть

RODM:

14.01%

VOO:

19.16%

Макс. просадка

RODM:

-35.98%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RODM:

0.00%

VOO:

-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.07% против 12.19% соответственно.


RODM

С начала года

13.42%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

10.98%

1 год

21.28%

5 лет

10.93%

10 лет

6.07%

VOO

С начала года

-5.11%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-4.09%

1 год

10.13%

5 лет

15.61%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RODM и VOO

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии RODM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RODM: 0.29%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RODM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RODM
Ранг риск-скорректированной доходности RODM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RODM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RODM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RODM, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RODM: 1.62
VOO: 0.61
Коэффициент Сортино RODM, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RODM: 2.23
VOO: 0.96
Коэффициент Омега RODM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RODM: 1.33
VOO: 1.14
Коэффициент Кальмара RODM, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RODM: 2.14
VOO: 0.62
Коэффициент Мартина RODM, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RODM: 7.71
VOO: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
0.61
RODM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и VOO

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VOO в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
3.60%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RODM и VOO

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.30%
RODM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и VOO

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 9.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.08%
13.84%
RODM
VOO