PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

RHS — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. RHS запущен 1 нояб. 2006 г. и имеет комиссию в 0.40%.

Информация о ETF

ISIN

US46137V3731

CUSIP

46137V373

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

1 нояб. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Consumer Staples Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RHS составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RHS с IYK RHS с XLP RHS с RSP RHS с FSTA RHS с VDC RHS с USMV RHS с SPY RHS с SCHD RHS с SPLV RHS с RSPN
Популярные сравнения:
RHS с IYK RHS с XLP RHS с RSP RHS с FSTA RHS с VDC RHS с USMV RHS с SPY RHS с SCHD RHS с SPLV RHS с RSPN

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) показал доход в 1.97% с начала года и -4.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RHS составила 4.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

RHS

С начала года

1.97%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

0.81%

1 год

-4.15%

5 лет

5.26%

10 лет

4.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RHS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.60%3.52%1.19%-1.30%0.23%1.97%
2024-0.92%1.96%4.46%-2.71%-1.06%-2.76%1.93%3.03%0.70%-4.51%2.91%-4.66%-2.12%
2023-0.61%-1.76%2.96%3.30%-5.92%1.64%1.83%-5.26%-6.33%-3.30%4.85%3.99%-5.38%
2022-0.70%-0.55%1.39%3.08%-2.60%-1.76%3.43%-1.83%-8.06%9.40%4.77%-2.65%2.87%
2021-2.25%-0.62%7.97%2.13%2.11%-1.78%-0.94%0.78%-3.65%1.13%-0.80%10.64%14.68%
2020-0.60%-8.96%-5.68%8.17%1.97%-0.13%5.28%4.19%-3.36%-3.77%8.93%1.64%6.19%
20195.62%3.14%4.02%2.85%-4.72%4.64%1.49%1.42%2.51%-1.18%2.74%2.94%28.17%
20181.84%-5.77%-1.32%-2.97%-2.60%5.05%2.29%1.39%-1.00%0.22%1.02%-10.35%-12.39%
20171.26%4.18%-1.16%1.38%1.96%-3.08%1.03%-2.02%-0.74%-0.78%7.14%2.61%11.96%
2016-0.44%1.94%3.40%-0.92%1.04%5.84%-0.84%-1.27%-3.10%-0.64%-4.24%2.55%2.93%
2015-0.45%5.39%-1.53%-1.26%1.49%-2.20%5.67%-4.96%0.02%5.32%-0.03%3.70%11.04%
2014-2.71%4.13%2.18%1.66%2.61%0.52%-4.34%5.63%0.02%3.40%4.79%-0.72%18.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RHS составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RHS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.34
  • За 5 лет: 0.41
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: -0.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.65$0.65$0.87$0.79$0.70$0.65$0.62$0.14$0.00$0.00$0.00$0.36

Дивидендный доход

2.12%2.15%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%0.59%0.00%0.00%0.00%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.65
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$0.87
2022$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.79
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.23$0.70
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.65
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.62
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF показал максимальную просадку в 80.64%, зарегистрированную 6 янв. 2012 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF составляет 44.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.64%20 мая 2011 г.1606 янв. 2012 г.1431 авг. 2012 г.303
-80.19%2 авг. 2012 г.12 авг. 2012 г.———
-17.2%8 янв. 2009 г.419 мар. 2009 г.394 мая 2009 г.80
-9.48%22 апр. 2010 г.512 июл. 2010 г.7113 окт. 2010 г.122
-4.41%3 июн. 2009 г.1523 июн. 2009 г.1616 июл. 2009 г.31

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...