PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RHS с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RHS и RSP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RHS и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.06%
613.64%
RHS
RSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHS:

-0.23

RSP:

-0.31

Коэф-т Сортино

RHS:

-0.23

RSP:

-0.31

Коэф-т Омега

RHS:

0.97

RSP:

0.96

Коэф-т Кальмара

RHS:

-0.06

RSP:

-0.28

Коэф-т Мартина

RHS:

-0.60

RSP:

-1.26

Индекс Язвы

RHS:

4.73%

RSP:

3.48%

Дневная вол-ть

RHS:

12.32%

RSP:

14.17%

Макс. просадка

RHS:

-80.64%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

RHS:

-43.13%

RSP:

-15.53%

Доходность по периодам

С начала года, RHS показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью -9.87%. За последние 10 лет акции RHS уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 5.13% против 8.63% соответственно.


RHS

С начала года

3.14%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

-1.07%

1 год

-1.79%

5 лет

6.90%

10 лет

5.13%

RSP

С начала года

-9.87%

1 месяц

-10.78%

6 месяцев

-11.24%

1 год

-3.41%

5 лет

16.45%

10 лет

8.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RHS и RSP

RHS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.


RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
График комиссии RHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RHS: 0.40%
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSP: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHS и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RHS
Ранг риск-скорректированной доходности RHS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHS c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RHS, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
RHS: -0.15
RSP: -0.31
Коэффициент Сортино RHS, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
RHS: -0.12
RSP: -0.31
Коэффициент Омега RHS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RHS: 0.99
RSP: 0.96
Коэффициент Кальмара RHS, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
RHS: -0.04
RSP: -0.28
Коэффициент Мартина RHS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
RHS: -0.38
RSP: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа RHS на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHS и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
-0.31
RHS
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHS и RSP

Дивидендная доходность RHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности RSP в 1.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
2.79%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%0.59%0.00%0.00%0.00%1.74%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.79%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок RHS и RSP

Максимальная просадка RHS за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHS и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.13%
-15.53%
RHS
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности RHS и RSP

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) составляет 5.04%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что RHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.04%
8.63%
RHS
RSP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab