PortfoliosLab logo
Сравнение RHS с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RHS и RSP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RHS и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.68%
660.27%
RHS
RSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHS:

-0.21

RSP:

0.28

Коэф-т Сортино

RHS:

-0.20

RSP:

0.51

Коэф-т Омега

RHS:

0.98

RSP:

1.07

Коэф-т Кальмара

RHS:

-0.06

RSP:

0.27

Коэф-т Мартина

RHS:

-0.59

RSP:

1.05

Индекс Язвы

RHS:

4.96%

RSP:

4.54%

Дневная вол-ть

RHS:

13.91%

RSP:

17.09%

Макс. просадка

RHS:

-80.64%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

RHS:

-44.08%

RSP:

-10.01%

Доходность по периодам

С начала года, RHS показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции RHS уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 5.12% против 9.27% соответственно.


RHS

С начала года

1.40%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-2.28%

1 год

-3.22%

5 лет

5.13%

10 лет

5.12%

RSP

С начала года

-3.98%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

-5.20%

1 год

4.78%

5 лет

14.14%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RHS и RSP

RHS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.


График комиссии RHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RHS: 0.40%
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSP: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHS и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RHS
Ранг риск-скорректированной доходности RHS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHS c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RHS, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RHS: -0.23
RSP: 0.28
Коэффициент Сортино RHS, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RHS: -0.23
RSP: 0.51
Коэффициент Омега RHS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RHS: 0.97
RSP: 1.07
Коэффициент Кальмара RHS, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RHS: -0.07
RSP: 0.27
Коэффициент Мартина RHS, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RHS: -0.65
RSP: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа RHS на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHS и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.28
RHS
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHS и RSP

Дивидендная доходность RHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности RSP в 1.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
2.84%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%0.59%0.00%0.00%0.00%1.74%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.68%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок RHS и RSP

Максимальная просадка RHS за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHS и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.08%
-10.01%
RHS
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности RHS и RSP

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) составляет 7.43%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что RHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.43%
12.78%
RHS
RSP