PortfoliosLab logo
Сравнение RHS с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RHS и XLP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RHS и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.68%
417.66%
RHS
XLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHS:

-0.21

XLP:

0.76

Коэф-т Сортино

RHS:

-0.20

XLP:

1.15

Коэф-т Омега

RHS:

0.98

XLP:

1.14

Коэф-т Кальмара

RHS:

-0.06

XLP:

1.20

Коэф-т Мартина

RHS:

-0.59

XLP:

3.24

Индекс Язвы

RHS:

4.96%

XLP:

3.11%

Дневная вол-ть

RHS:

13.91%

XLP:

13.21%

Макс. просадка

RHS:

-80.64%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

RHS:

-44.08%

XLP:

-2.79%

Доходность по периодам

С начала года, RHS показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции RHS уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 5.12% против 8.09% соответственно.


RHS

С начала года

1.40%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-2.28%

1 год

-3.22%

5 лет

5.13%

10 лет

5.12%

XLP

С начала года

3.38%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

1.02%

1 год

9.73%

5 лет

9.42%

10 лет

8.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RHS и XLP

RHS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLP в 0.13%.


График комиссии RHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RHS: 0.40%
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLP: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHS и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RHS
Ранг риск-скорректированной доходности RHS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHS c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RHS, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RHS: -0.23
XLP: 0.76
Коэффициент Сортино RHS, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RHS: -0.23
XLP: 1.15
Коэффициент Омега RHS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RHS: 0.97
XLP: 1.14
Коэффициент Кальмара RHS, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RHS: -0.07
XLP: 1.20
Коэффициент Мартина RHS, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RHS: -0.65
XLP: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа RHS на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHS и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.76
RHS
XLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHS и XLP

Дивидендная доходность RHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности XLP в 2.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
2.84%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%0.59%0.00%0.00%0.00%1.74%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.52%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%

Просадки

Сравнение просадок RHS и XLP

Максимальная просадка RHS за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHS и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.08%
-2.79%
RHS
XLP

Волатильность

Сравнение волатильности RHS и XLP

Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) имеют волатильность 7.43% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.43%
7.74%
RHS
XLP