PortfoliosLab logo
Сравнение RHS с FSTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RHS и FSTA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RHS и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.42%
169.17%
RHS
FSTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHS:

-0.21

FSTA:

0.87

Коэф-т Сортино

RHS:

-0.20

FSTA:

1.32

Коэф-т Омега

RHS:

0.98

FSTA:

1.17

Коэф-т Кальмара

RHS:

-0.06

FSTA:

1.30

Коэф-т Мартина

RHS:

-0.59

FSTA:

4.14

Индекс Язвы

RHS:

4.96%

FSTA:

2.76%

Дневная вол-ть

RHS:

13.91%

FSTA:

13.11%

Макс. просадка

RHS:

-80.64%

FSTA:

-25.13%

Текущая просадка

RHS:

-44.08%

FSTA:

-3.07%

Доходность по периодам

С начала года, RHS показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у FSTA с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции RHS уступали акциям FSTA по среднегодовой доходности: 5.12% против 8.33% соответственно.


RHS

С начала года

1.40%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-2.28%

1 год

-3.22%

5 лет

5.13%

10 лет

5.12%

FSTA

С начала года

3.63%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

2.70%

1 год

10.88%

5 лет

10.62%

10 лет

8.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RHS и FSTA

RHS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.


График комиссии RHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RHS: 0.40%
График комиссии FSTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSTA: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHS и FSTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RHS
Ранг риск-скорректированной доходности RHS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

FSTA
Ранг риск-скорректированной доходности FSTA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHS c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RHS, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RHS: -0.23
FSTA: 0.87
Коэффициент Сортино RHS, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RHS: -0.23
FSTA: 1.32
Коэффициент Омега RHS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RHS: 0.97
FSTA: 1.17
Коэффициент Кальмара RHS, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RHS: -0.23
FSTA: 1.30
Коэффициент Мартина RHS, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RHS: -0.65
FSTA: 4.14

Показатель коэффициента Шарпа RHS на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FSTA равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHS и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.87
RHS
FSTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHS и FSTA

Дивидендная доходность RHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FSTA в 2.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
2.84%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%0.59%0.00%0.00%0.00%1.74%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
2.18%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%2.24%

Просадки

Сравнение просадок RHS и FSTA

Максимальная просадка RHS за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHS и FSTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.30%
-3.07%
RHS
FSTA

Волатильность

Сравнение волатильности RHS и FSTA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) составляет 7.43%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что RHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.43%
7.92%
RHS
FSTA