PortfoliosLab logo
Сравнение RHS с RSPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RHS и RSPN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RHS и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.68%
611.32%
RHS
RSPN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHS:

-0.21

RSPN:

0.25

Коэф-т Сортино

RHS:

-0.20

RSPN:

0.52

Коэф-т Омега

RHS:

0.98

RSPN:

1.07

Коэф-т Кальмара

RHS:

-0.06

RSPN:

0.24

Коэф-т Мартина

RHS:

-0.59

RSPN:

0.84

Индекс Язвы

RHS:

4.96%

RSPN:

6.08%

Дневная вол-ть

RHS:

13.91%

RSPN:

20.03%

Макс. просадка

RHS:

-80.64%

RSPN:

-61.64%

Текущая просадка

RHS:

-44.08%

RSPN:

-12.47%

Доходность по периодам

С начала года, RHS показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у RSPN с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции RHS уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: 5.12% против 10.51% соответственно.


RHS

С начала года

1.40%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-2.28%

1 год

-3.22%

5 лет

5.13%

10 лет

5.12%

RSPN

С начала года

-4.27%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-5.86%

1 год

5.43%

5 лет

18.85%

10 лет

10.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RHS и RSPN

И RHS, и RSPN имеют комиссию равную 0.40%.


График комиссии RHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RHS: 0.40%
График комиссии RSPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSPN: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHS и RSPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RHS
Ранг риск-скорректированной доходности RHS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

RSPN
Ранг риск-скорректированной доходности RSPN, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHS c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RHS, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RHS: -0.23
RSPN: 0.25
Коэффициент Сортино RHS, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RHS: -0.23
RSPN: 0.52
Коэффициент Омега RHS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RHS: 0.97
RSPN: 1.07
Коэффициент Кальмара RHS, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RHS: -0.07
RSPN: 0.24
Коэффициент Мартина RHS, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RHS: -0.65
RSPN: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа RHS на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа RSPN равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHS и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.25
RHS
RSPN

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHS и RSPN

Дивидендная доходность RHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности RSPN в 1.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
2.84%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%0.59%0.00%0.00%0.00%1.74%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
1.03%0.98%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RHS и RSPN

Максимальная просадка RHS за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки RSPN в -61.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHS и RSPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.08%
-12.47%
RHS
RSPN

Волатильность

Сравнение волатильности RHS и RSPN

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) составляет 7.43%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что RHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.43%
13.93%
RHS
RSPN