PortfoliosLab logo
Сравнение RHS с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RHS и VDC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RHS и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.17%
456.40%
RHS
VDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHS:

-0.27

VDC:

0.87

Коэф-т Сортино

RHS:

-0.29

VDC:

1.32

Коэф-т Омега

RHS:

0.97

VDC:

1.17

Коэф-т Кальмара

RHS:

-0.08

VDC:

1.27

Коэф-т Мартина

RHS:

-0.75

VDC:

4.14

Индекс Язвы

RHS:

4.97%

VDC:

2.74%

Дневная вол-ть

RHS:

13.91%

VDC:

13.04%

Макс. просадка

RHS:

-80.64%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

RHS:

-44.38%

VDC:

-3.11%

Доходность по периодам

С начала года, RHS показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции RHS уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 5.16% против 8.41% соответственно.


RHS

С начала года

0.87%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

-2.79%

1 год

-3.46%

5 лет

4.91%

10 лет

5.16%

VDC

С начала года

3.67%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

2.64%

1 год

11.01%

5 лет

10.63%

10 лет

8.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RHS и VDC

RHS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.


График комиссии RHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RHS: 0.40%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDC: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHS и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RHS
Ранг риск-скорректированной доходности RHS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHS c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RHS, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RHS: -0.27
VDC: 0.87
Коэффициент Сортино RHS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RHS: -0.29
VDC: 1.32
Коэффициент Омега RHS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RHS: 0.97
VDC: 1.17
Коэффициент Кальмара RHS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RHS: -0.08
VDC: 1.27
Коэффициент Мартина RHS, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RHS: -0.75
VDC: 4.14

Показатель коэффициента Шарпа RHS на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHS и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.87
RHS
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHS и VDC

Дивидендная доходность RHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности VDC в 2.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
2.85%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%0.59%0.00%0.00%0.00%1.74%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок RHS и VDC

Максимальная просадка RHS за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHS и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.38%
-3.11%
RHS
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности RHS и VDC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) составляет 7.45%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что RHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.45%
7.97%
RHS
VDC