PortfoliosLab logo
Сравнение RHS с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RHS и SCHD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RHS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.19%
369.64%
RHS
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHS:

-0.27

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

RHS:

-0.29

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

RHS:

0.97

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

RHS:

-0.08

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

RHS:

-0.75

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

RHS:

4.97%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

RHS:

13.91%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

RHS:

-80.64%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

RHS:

-44.38%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, RHS показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции RHS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.16% против 10.34% соответственно.


RHS

С начала года

0.87%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

-2.79%

1 год

-3.46%

5 лет

4.91%

10 лет

5.16%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RHS и SCHD

RHS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии RHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RHS: 0.40%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHS и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RHS
Ранг риск-скорректированной доходности RHS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RHS, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RHS: -0.27
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино RHS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RHS: -0.29
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега RHS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RHS: 0.97
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара RHS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RHS: -0.08
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина RHS, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RHS: -0.75
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа RHS на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.18
RHS
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHS и SCHD

Дивидендная доходность RHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
2.85%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%0.59%0.00%0.00%0.00%1.74%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок RHS и SCHD

Максимальная просадка RHS за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.38%
-11.47%
RHS
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности RHS и SCHD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) составляет 7.45%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что RHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.45%
11.20%
RHS
SCHD