PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RHS с SPLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RHS с SPLV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).

RHS и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RHS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RHS или SPLV.

Корреляция

Корреляция между RHS и SPLV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RHS и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHS:

-0.34

SPLV:

1.04

Коэф-т Сортино

RHS:

-0.32

SPLV:

1.55

Коэф-т Омега

RHS:

0.96

SPLV:

1.22

Коэф-т Кальмара

RHS:

-0.09

SPLV:

1.62

Коэф-т Мартина

RHS:

-0.73

SPLV:

5.01

Индекс Язвы

RHS:

5.60%

SPLV:

2.95%

Дневная вол-ть

RHS:

14.02%

SPLV:

13.28%

Макс. просадка

RHS:

-80.64%

SPLV:

-36.26%

Текущая просадка

RHS:

-44.14%

SPLV:

-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, RHS показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции RHS уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 4.99% против 9.21% соответственно.

RHS

С начала года

1.97%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

0.81%

1 год

-4.15%

5 лет

5.26%

10 лет

4.99%

SPLV

С начала года

5.91%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

2.27%

1 год

13.47%

5 лет

11.02%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RHS и SPLV

RHS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHS и SPLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RHS
Ранг риск-скорректированной доходности RHS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг риск-скорректированной доходности SPLV, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHS c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RHS на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPLV равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHS и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHS и SPLV

Дивидендная доходность RHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SPLV в 1.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF		2.12%2.15%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%0.59%0.00%0.00%0.00%1.74%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		1.71%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%2.20%

Просадки

Сравнение просадок RHS и SPLV

Максимальная просадка RHS за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHS и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RHS и SPLV

Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 4.28% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...