Сравнение RHS с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
RHS и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RHS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RHS или SPLV.
Основные характеристики
| RHS | SPLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.68% | 2.47% |
| Дох-ть за 1 год | -6.61% | 2.68% |
| Дох-ть за 3 года | 2.29% | 4.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.19% | 5.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.80% | 8.73% |
| Коэф-т Шарпа | -0.57 | 0.18 |
| Дневная вол-ть | 11.32% | 9.57% |
| Макс. просадка | -100.00% | -36.26% |
| Current Drawdown | -100.00% | -3.78% |
Корреляция
Корреляция между RHS и SPLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RHS и SPLV
С начала года, RHS показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции RHS уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 7.80% против 8.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RHS и SPLV
RHS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RHS c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHS и SPLV
Дивидендная доходность RHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности SPLV в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHS Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.75% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 2.43% | 1.90% | 1.76% | 1.78% | 1.74% | 1.54% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 2.40% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок RHS и SPLV
Максимальная просадка RHS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHS и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RHS и SPLV
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что RHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.