Сравнение RHS с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
RHS и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RHS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RHS или SPLV.
Доходность
Сравнение доходности RHS и SPLV
Доходность по периодам
С начала года, RHS показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции RHS уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 5.53% против 9.29% соответственно.
RHS
-0.32%
-3.65%
-3.29%
4.97%
4.21%
5.53%
SPLV
18.48%
0.68%
11.98%
22.60%
7.30%
9.29%
Основные характеристики
| RHS | SPLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 2.50 |
| Коэф-т Сортино | 0.75 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 2.49 |
| Коэф-т Мартина | 1.66 | 16.58 |
| Индекс Язвы | 3.20% | 1.39% |
| Дневная вол-ть | 11.30% | 9.21% |
| Макс. просадка | -80.64% | -36.26% |
| Текущая просадка | -44.22% | -0.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RHS и SPLV
RHS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между RHS и SPLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RHS c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHS и SPLV
Дивидендная доходность RHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SPLV в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHS Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.95% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 1.54% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.86% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок RHS и SPLV
Максимальная просадка RHS за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHS и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RHS и SPLV
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 2.78% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.