Сравнение RHS с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
RHS и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RHS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RHS или USMV.
Корреляция
Корреляция между RHS и USMV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RHS и USMV
Загрузка...
Основные характеристики
RHS:
-0.34
USMV:
1.06
RHS:
-0.32
USMV:
1.62
RHS:
0.96
USMV:
1.24
RHS:
-0.09
USMV:
1.61
RHS:
-0.73
USMV:
6.11
RHS:
5.60%
USMV:
2.47%
RHS:
14.02%
USMV:
13.14%
RHS:
-80.64%
USMV:
-33.10%
RHS:
-44.14%
USMV:
-0.29%
Доходность по периодам
С начала года, RHS показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 6.20%. За последние 10 лет акции RHS уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 4.99% против 10.48% соответственно.
RHS
1.97%
0.14%
0.81%
-4.15%
5.26%
4.99%
USMV
6.20%
4.36%
3.93%
13.60%
11.37%
10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RHS и USMV
RHS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RHS и USMV
RHS
USMV
Сравнение RHS c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHS и USMV
Дивидендная доходность RHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности USMV в 1.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHS Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.12% | 2.15% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.74% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.55% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок RHS и USMV
Максимальная просадка RHS за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHS и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности RHS и USMV
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) имеют волатильность 4.28% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...