PortfoliosLab logo
Сравнение RHS с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RHS и USMV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RHS и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.19%
363.23%
RHS
USMV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHS:

-0.27

USMV:

1.06

Коэф-т Сортино

RHS:

-0.29

USMV:

1.49

Коэф-т Омега

RHS:

0.97

USMV:

1.23

Коэф-т Кальмара

RHS:

-0.08

USMV:

1.46

Коэф-т Мартина

RHS:

-0.75

USMV:

5.66

Индекс Язвы

RHS:

4.97%

USMV:

2.42%

Дневная вол-ть

RHS:

13.91%

USMV:

12.93%

Макс. просадка

RHS:

-80.64%

USMV:

-33.10%

Текущая просадка

RHS:

-44.38%

USMV:

-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, RHS показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции RHS уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 5.16% против 10.26% соответственно.


RHS

С начала года

0.87%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

-2.79%

1 год

-3.46%

5 лет

4.91%

10 лет

5.16%

USMV

С начала года

2.63%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

0.60%

1 год

14.04%

5 лет

10.74%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RHS и USMV

RHS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.


График комиссии RHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RHS: 0.40%
График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USMV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHS и USMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RHS
Ранг риск-скорректированной доходности RHS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

USMV
Ранг риск-скорректированной доходности USMV, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHS c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RHS, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RHS: -0.27
USMV: 1.06
Коэффициент Сортино RHS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RHS: -0.29
USMV: 1.49
Коэффициент Омега RHS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RHS: 0.97
USMV: 1.23
Коэффициент Кальмара RHS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RHS: -0.08
USMV: 1.46
Коэффициент Мартина RHS, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RHS: -0.75
USMV: 5.66

Показатель коэффициента Шарпа RHS на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHS и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
1.06
RHS
USMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHS и USMV

Дивидендная доходность RHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности USMV в 1.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
2.85%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%0.59%0.00%0.00%0.00%1.74%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.60%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%

Просадки

Сравнение просадок RHS и USMV

Максимальная просадка RHS за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHS и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.38%
-3.64%
RHS
USMV

Волатильность

Сравнение волатильности RHS и USMV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) составляет 7.45%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что RHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.45%
9.39%
RHS
USMV