Сравнение RHS с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
RHS и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RHS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RHS или USMV.
Основные характеристики
| RHS | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.68% | 3.41% |
| Дох-ть за 1 год | -6.61% | 11.52% |
| Дох-ть за 3 года | 2.29% | 5.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.19% | 8.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.80% | 10.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.57 | 1.24 |
| Дневная вол-ть | 11.32% | 8.53% |
| Макс. просадка | -100.00% | -33.10% |
| Current Drawdown | -100.00% | -3.88% |
Корреляция
Корреляция между RHS и USMV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RHS и USMV
С начала года, RHS показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции RHS уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 7.80% против 10.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RHS и USMV
RHS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RHS c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHS и USMV
Дивидендная доходность RHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности USMV в 1.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHS Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.75% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 2.43% | 1.90% | 1.76% | 1.78% | 1.74% | 1.54% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.81% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок RHS и USMV
Максимальная просадка RHS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHS и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RHS и USMV
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что RHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.