Сравнение RHS с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
RHS и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RHS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RHS или USMV.
Доходность
Сравнение доходности RHS и USMV
Доходность по периодам
С начала года, RHS показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 20.62%. За последние 10 лет акции RHS уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 5.66% против 10.83% соответственно.
RHS
0.66%
-2.64%
-1.06%
5.19%
4.41%
5.66%
USMV
20.62%
0.94%
13.07%
24.93%
9.64%
10.83%
Основные характеристики
| RHS | USMV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | 4.24 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.13 | 5.89 |
| Коэф-т Мартина | 1.86 | 19.59 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 11.34% | 8.55% |
| Макс. просадка | -80.64% | -33.10% |
| Текущая просадка | -43.67% | -0.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RHS и USMV
RHS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между RHS и USMV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RHS c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHS и USMV
Дивидендная доходность RHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности USMV в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHS Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.92% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 1.54% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.61% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок RHS и USMV
Максимальная просадка RHS за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHS и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RHS и USMV
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) составляет 3.00%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что RHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.