PortfoliosLab logo
Сравнение RHS с IYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RHS и IYK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RHS и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.17%
537.65%
RHS
IYK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHS:

-0.27

IYK:

0.61

Коэф-т Сортино

RHS:

-0.29

IYK:

0.91

Коэф-т Омега

RHS:

0.97

IYK:

1.11

Коэф-т Кальмара

RHS:

-0.08

IYK:

0.74

Коэф-т Мартина

RHS:

-0.75

IYK:

2.13

Индекс Язвы

RHS:

4.97%

IYK:

3.82%

Дневная вол-ть

RHS:

13.91%

IYK:

13.37%

Макс. просадка

RHS:

-80.64%

IYK:

-42.64%

Текущая просадка

RHS:

-44.38%

IYK:

-3.12%

Доходность по периодам

С начала года, RHS показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у IYK с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции RHS уступали акциям IYK по среднегодовой доходности: 5.16% против 9.58% соответственно.


RHS

С начала года

0.87%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

-2.79%

1 год

-3.46%

5 лет

4.91%

10 лет

5.16%

IYK

С начала года

7.41%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

2.91%

1 год

7.77%

5 лет

14.43%

10 лет

9.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RHS и IYK

RHS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IYK в 0.42%.


График комиссии IYK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYK: 0.42%
График комиссии RHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RHS: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHS и IYK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RHS
Ранг риск-скорректированной доходности RHS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

IYK
Ранг риск-скорректированной доходности IYK, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHS c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RHS, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RHS: -0.27
IYK: 0.61
Коэффициент Сортино RHS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RHS: -0.29
IYK: 0.91
Коэффициент Омега RHS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RHS: 0.97
IYK: 1.11
Коэффициент Кальмара RHS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RHS: -0.08
IYK: 0.74
Коэффициент Мартина RHS, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RHS: -0.75
IYK: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа RHS на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа IYK равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHS и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.61
RHS
IYK

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHS и IYK

Дивидендная доходность RHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности IYK в 2.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
2.85%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%0.59%0.00%0.00%0.00%1.74%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.46%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%

Просадки

Сравнение просадок RHS и IYK

Максимальная просадка RHS за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHS и IYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.38%
-3.12%
RHS
IYK

Волатильность

Сравнение волатильности RHS и IYK

Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеют волатильность 7.45% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.45%
7.46%
RHS
IYK