Сравнение RHS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RHS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RHS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RHS или SPY.
Доходность
Сравнение доходности RHS и SPY
Доходность по периодам
С начала года, RHS показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции RHS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.54% против 13.04% соответственно.
RHS
-0.33%
-4.67%
-3.65%
5.23%
4.04%
5.54%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| RHS | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 1.48 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 3.15% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.30% | 12.17% |
| Макс. просадка | -80.64% | -55.19% |
| Текущая просадка | -44.22% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RHS и SPY
RHS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между RHS и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RHS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHS и SPY
Дивидендная доходность RHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHS Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.95% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 1.54% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RHS и SPY
Максимальная просадка RHS за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RHS и SPY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) составляет 2.76%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что RHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.