PortfoliosLab logo
Сравнение RFV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RFV и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RFV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
378.03%
557.08%
RFV
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RFV:

-0.04

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

RFV:

0.11

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

RFV:

1.01

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

RFV:

-0.04

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

RFV:

-0.15

VOO:

2.27

Индекс Язвы

RFV:

7.21%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

RFV:

24.24%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

RFV:

-71.82%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RFV:

-15.89%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции RFV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.67% против 12.12% соответственно.


RFV

С начала года

-9.32%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-6.37%

1 год

-0.60%

5 лет

21.69%

10 лет

8.67%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RFV и VOO

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии RFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RFV: 0.35%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RFV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RFV
Ранг риск-скорректированной доходности RFV, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RFV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RFV, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RFV: -0.04
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино RFV, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RFV: 0.11
VOO: 0.88
Коэффициент Омега RFV, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RFV: 1.01
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара RFV, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RFV: -0.04
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина RFV, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RFV: -0.15
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.54
RFV
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и VOO

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
1.73%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RFV и VOO

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.89%
-9.90%
RFV
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и VOO

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.52%
13.96%
RFV
VOO