PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RFV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RFVVOO
Дох-ть с нач. г.2.42%10.42%
Дох-ть за 1 год33.04%34.26%
Дох-ть за 3 года11.14%11.43%
Дох-ть за 5 лет14.64%15.04%
Дох-ть за 10 лет10.72%13.04%
Коэф-т Шарпа1.692.94
Дневная вол-ть20.18%11.59%
Макс. просадка-71.82%-33.99%
Current Drawdown0.00%-0.12%

Корреляция

0.77
-1.001.00

Корреляция между RFV и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RFV и VOO

С начала года, RFV показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции RFV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.72% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
411.17%
515.91%
RFV
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий RFV и VOO

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RFV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
1.69
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.94

Сравнение коэффициента Шарпа RFV и VOO

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа RFV и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.69
2.94
RFV
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и VOO

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VOO в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
1.22%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%0.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RFV и VOO

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для RFV и VOO


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-0.12%
RFV
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и VOO

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.39%
2.90%
RFV
VOO