Сравнение RFV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RFV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFV или VOO.
Основные характеристики
RFV | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 2.42% | 10.42% |
Дох-ть за 1 год | 33.04% | 34.26% |
Дох-ть за 3 года | 11.14% | 11.43% |
Дох-ть за 5 лет | 14.64% | 15.04% |
Дох-ть за 10 лет | 10.72% | 13.04% |
Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.94 |
Дневная вол-ть | 20.18% | 11.59% |
Макс. просадка | -71.82% | -33.99% |
Current Drawdown | 0.00% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между RFV и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RFV и VOO
С начала года, RFV показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции RFV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.72% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий RFV и VOO
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RFV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.69 | ||||
Vanguard S&P 500 ETF | 2.94 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и VOO
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VOO в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.22% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% | 0.80% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RFV и VOO
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для RFV и VOO
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и VOO
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.