Сравнение RFV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RFV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFV или VOO.
Доходность
Сравнение доходности RFV и VOO
Доходность по периодам
С начала года, RFV показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции RFV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.60% против 13.12% соответственно.
RFV
7.77%
2.20%
6.52%
24.01%
14.94%
10.60%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| RFV | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.51 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.38 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 4.22% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.98% | 12.20% |
| Макс. просадка | -71.82% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.43% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFV и VOO
RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между RFV и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RFV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и VOO
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.21% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% | 0.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RFV и VOO
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и VOO
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.