PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RFV returned 12.72%/yr vs 15.61%/yr for VOO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFV charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности RFV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции RFV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.72% против 15.61% соответственно.

RFV

1 день
-0.25%
1 месяц
2.83%
С начала года
12.16%
6 месяцев
11.00%
1 год
21.60%
3 года*
15.04%
5 лет*
10.82%
10 лет*
12.72%

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFV и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		12.16%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between RFV and VOO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.75

Over the past year, the correlation between RFV and VOO has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RFV и VOO

Секторы
RFV
VOO

Потребительский циклический сектор

25.5%
9.8%

Финансовые услуги

17.4%
10.9%

Технологии

14.2%
39.1%

Энергетика

12.1%
3.2%

Промышленность

11.7%
7.6%

Сырьевые материалы

7.6%
1.7%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.5%

Недвижимость

3.5%
1.8%

Здравоохранение

0.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

RFV
25.5%
VOO
9.8%

Финансовые услуги

RFV
17.4%
VOO
10.9%

Технологии

RFV
14.2%
VOO
39.1%

Энергетика

RFV
12.1%
VOO
3.2%

Промышленность

RFV
11.7%
VOO
7.6%

Сырьевые материалы

RFV
7.6%
VOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

RFV
7.4%
VOO
4.5%

Недвижимость

RFV
3.5%
VOO
1.8%

Здравоохранение

RFV
0.6%
VOO
8.3%

Коммуникационные услуги

RFV

-

VOO
10.5%

Коммунальные услуги

RFV

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

RFV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.91

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.60

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.67

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

11.96

-6.86

RFV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFV и VOO

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-33.99%

-37.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-8.90%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-18.69%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-24.52%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-33.99%

-18.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-3.14%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-3.68%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

1.99%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и VOO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) составляет 4.28%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что RFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.83%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

9.82%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

12.46%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

16.91%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

18.02%

+6.92%

Сравнение комиссий RFV и VOO

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и VOO

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.70%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

RFV and VOO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.83%) compared to RFV (4.28%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.61% vs 12.72% for RFV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, RFV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.61% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for RFV.

RFV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.05% for VOO.

RFV is categorized as Small Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for RFV and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор