Сравнение RFV с ONEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY).
RFV и ONEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RFV и ONEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFV и ONEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.80% | 7.66% | 5.63% | 30.26% | -3.99% | 33.02% | 9.61% | 24.98% | -18.56% | 14.74% |
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 6.45% | 7.74% | 11.63% | 11.12% | -3.60% | 37.11% | 2.17% | 27.45% | -8.71% | 15.46% |
Доходность по периодам
С начала года, RFV показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у ONEY с доходностью 6.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFV имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции ONEY немного отстают с 11.41%.
RFV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.71%
ONEY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFV и ONEY
RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ONEY в 0.20%.
Доходность на риск
RFV vs. ONEY — Ранг доходности на риск
RFV
ONEY
Сравнение RFV c ONEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFV | ONEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 4.29 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFV | ONEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между RFV и ONEY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и ONEY
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности ONEY в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.03% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.02% | 3.15% | 3.18% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 6.31% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок RFV и ONEY
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и ONEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFV | ONEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.82% | -46.80% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -13.15% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -18.93% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -46.80% | -5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -4.51% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -5.05% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 3.14% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и ONEY
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFV | ONEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 3.70% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 9.25% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 17.14% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 16.30% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 19.86% | +5.18% |