Сравнение RFV с ONEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).
RFV и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RFV и ONEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFV и ONEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.80% | 7.66% | 5.63% | 30.26% | -3.99% | 33.02% | 9.61% | 24.98% | -18.56% | 14.74% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.58% | 8.14% | 11.76% | 13.28% | -8.15% | 29.19% | 6.66% | 30.66% | -5.30% | 18.11% |
Доходность по периодам
С начала года, RFV показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции RFV превзошли акции ONEV по среднегодовой доходности: 11.71% против 10.85% соответственно.
RFV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.71%
ONEV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFV и ONEV
RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.
Доходность на риск
RFV vs. ONEV — Ранг доходности на риск
RFV
ONEV
Сравнение RFV c ONEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFV | ONEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.77 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 3.11 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFV | ONEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.65 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между RFV и ONEV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и ONEV
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности ONEV в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.03% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.84% | 1.81% | 1.88% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 3.73% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок RFV и ONEV
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и ONEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFV | ONEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.82% | -39.72% | -32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -10.78% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -18.52% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -39.72% | -12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -5.39% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -3.93% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.66% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и ONEV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFV | ONEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 3.78% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 8.05% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 14.77% | +9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 14.58% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 16.99% | +8.05% |