PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RFV с ONEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFV с ONEV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).

RFV и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFV или ONEV.

Корреляция

Корреляция между RFV и ONEV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RFV и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RFV:

-0.00

ONEV:

0.42

Коэф-т Сортино

RFV:

0.24

ONEV:

0.78

Коэф-т Омега

RFV:

1.03

ONEV:

1.10

Коэф-т Кальмара

RFV:

0.04

ONEV:

0.47

Коэф-т Мартина

RFV:

0.13

ONEV:

1.60

Индекс Язвы

RFV:

7.78%

ONEV:

4.38%

Дневная вол-ть

RFV:

24.24%

ONEV:

14.67%

Макс. просадка

RFV:

-71.82%

ONEV:

-39.72%

Текущая просадка

RFV:

-12.70%

ONEV:

-6.34%

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у ONEV с доходностью 0.44%.

RFV

С начала года

-5.88%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-9.38%

1 год

-0.10%

5 лет

21.91%

10 лет

9.04%

ONEV

С начала года

0.44%

1 месяц

5.98%

6 месяцев

-4.55%

1 год

5.88%

5 лет

14.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RFV и ONEV

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.

RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RFV и ONEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг риск-скорректированной доходности RFV, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг риск-скорректированной доходности ONEV, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RFV c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа ONEV равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и ONEV

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности ONEV в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.67%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.92%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%2.02%0.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFV и ONEV

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и ONEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и ONEV

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...