PortfoliosLab logo
Сравнение REM с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REM и SCHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности REM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.11%
370.37%
REM
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REM:

0.12

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

REM:

0.30

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

REM:

1.04

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

REM:

0.07

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

REM:

0.45

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

REM:

5.64%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

REM:

20.89%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

REM:

-74.72%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

REM:

-33.43%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.93% против 10.35% соответственно.


REM

С начала года

-3.05%

1 месяц

-9.49%

6 месяцев

-6.40%

1 год

1.65%

5 лет

9.19%

10 лет

0.93%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REM и SCHD

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии REM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REM: 0.48%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REM и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REM
Ранг риск-скорректированной доходности REM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REM, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REM: 0.12
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино REM, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REM: 0.30
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега REM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REM: 1.04
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара REM, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REM: 0.07
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина REM, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REM: 0.45
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.23
REM
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и SCHD

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.94%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок REM и SCHD

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.91%
-11.33%
REM
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности REM и SCHD

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
11.25%
REM
SCHD