PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REM с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


REMSCHD
Дох-ть с нач. г.1.21%17.07%
Дох-ть за 1 год16.65%29.98%
Дох-ть за 3 года-7.57%6.85%
Дох-ть за 5 лет-3.88%12.79%
Дох-ть за 10 лет1.70%11.62%
Коэф-т Шарпа0.812.64
Коэф-т Сортино1.203.81
Коэф-т Омега1.151.47
Коэф-т Кальмара0.422.92
Коэф-т Мартина2.9014.57
Индекс Язвы5.75%2.04%
Дневная вол-ть20.65%11.26%
Макс. просадка-74.72%-33.37%
Текущая просадка-29.81%-0.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между REM и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности REM и SCHD

С начала года, REM показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.70% против 11.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38%
10.97%
REM
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REM и SCHD

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
График комиссии REM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REM, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REM, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REM, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.90
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.57

Сравнение коэффициента Шарпа REM и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.81
2.64
REM
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и SCHD

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности SCHD в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.50%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%16.12%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.38%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок REM и SCHD

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.20%
-0.86%
REM
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности REM и SCHD

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.87%
3.51%
REM
SCHD