Хотите диверсифицировать портфель помимо REIT? ETF ниже исторически двигались иначе, чем REIT, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для REIT
972 ETF имеют низкую корреляцию с REIT (менее 0.3), из них 72 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.27, против -0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.27 | -0.22 | -0.15 | 56 | Leveraged Currency | REIT vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.20 | -0.12 | 0.02 | 54 | Oil & Gas | REIT vs DBE | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.19 | -0.08 | 0.05 | 51 | Commodities | REIT vs GSG | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.17 | -0.06 | 0.06 | 60 | Commodities | REIT vs PDBC | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.17 | -0.06 | 0.06 | 59 | Commodities | REIT vs DBC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с REIT и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebius Group N.V. | -0.13 | — | — | 94 | Communication Services | |
| NVIDIA Corporation | -0.10 | 0.04 | 0.22 | 63 | Technology | |
| Nokia Corporation | 0.04 | 0.23 | 0.35 | 90 | Technology | |
| Energy Transfer LP | 0.06 | 0.19 | 0.26 | 82 | Energy | |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.13 | 0.36 | 0.42 | 83 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит REIT
Добавьте REIT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с REIT