Хотите диверсифицировать портфель помимо REIT? У ETF ниже самая низкая корреляция с REIT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от REIT.
Лучшие диверсификаторы для REIT
852 ETF имеют низкую корреляцию с REIT (менее 0.3), из них 63 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.34, против -0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.34 | -0.21 | -0.15 | 73 | Leveraged Currency | REIT vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.19 | -0.12 | 0.02 | 57 | Oil & Gas | REIT vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.17 | -0.09 | 0.04 | 84 | Oil & Gas | REIT vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.16 | -0.07 | 0.06 | 54 | Commodities | REIT vs GSG | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.16 | -0.06 | 0.06 | 57 | Commodities | REIT vs PDBC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от REIT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с REIT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Nebius Group N.V. (NBIS) (Communication Services), корреляция за 1 год — -0.14, против -0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebius Group N.V. | -0.14 | -0.02 | -0.02 | 91 | Communication Services | |
| NVIDIA Corporation | -0.10 | 0.03 | 0.19 | 63 | Technology | |
| Energy Transfer LP | 0.06 | 0.19 | 0.26 | 83 | Energy | |
| Nokia Corporation | 0.06 | 0.24 | 0.36 | 90 | Technology | |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.18 | 0.40 | 0.45 | 88 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит REIT
Добавьте REIT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с REIT