PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RECS с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RECS с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

RECS и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RECS и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RECS и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		-3.89%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.76% против 16.95% соответственно.

RECS

1 день
0.69%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-1.83%
1 год
19.12%
3 года*
19.05%
5 лет*
13.07%
10 лет*
8.76%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с CREDRECS с SPYRECS с SPHQRECS с PRFRECS с SPGPRECS с RUNN
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий RECS и SCHG

RECS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

RECS vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RECSSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.76

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.24

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.09

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

3.71

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RECS vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RECSSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.76

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.57

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.79

-0.45

Корреляция

Корреляция между RECS и SCHG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и SCHG

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.16%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок RECS и SCHG

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

RECSSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-34.59%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-16.41%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-34.59%

+12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-34.59%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-12.51%

+6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-5.22%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.84%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и SCHG

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 5.08%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RECSSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

6.77%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

12.54%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

22.45%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

22.31%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

21.51%

-5.37%