Хотите сбалансировать вложение в RDVT? У ETF ниже самая низкая корреляция с RDVT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда RDVT падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RDVT.
Лучшие диверсификаторы для RDVT
7 ETF имеют низкую корреляцию с RDVT (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) (Corporate Bonds), корреляция за 1 год — 0.09, почти не изменилась с 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 98 | Corporate Bonds | RDVT vs FLDR | |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastru... | 0.18 | 0.30 | 0.36 | 70 | Alternative Energy Equities | RDVT vs GRID | |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 80 | Emerging Markets Equities | RDVT vs EMXC | |
| Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 0.26 | 0.38 | 0.39 | 52 | Small Cap Growth Equities | RDVT vs FSMD | |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 50 | Foreign Large Cap Equities | RDVT vs VEA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RDVT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RDVT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Texas Instruments Incorporated (TXN) (Technology), корреляция за 1 год — 0.01, против 0.25 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Instruments Incorporated | 0.01 | 0.17 | 0.25 | 76 | Technology | |
| Pfizer Inc. | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 67 | Healthcare | |
| Intel Corporation | 0.07 | 0.17 | 0.22 | 98 | Technology | |
| Regency Centers Corporation | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 66 | Real Estate | |
| Micron Technology, Inc. | 0.13 | 0.19 | 0.23 | 99 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RDVT
Добавьте RDVT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RDVT