PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RCTIX с JPIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCTIX с JPIB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB).

RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCTIX или JPIB.

Корреляция

Корреляция между RCTIX и JPIB составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RCTIX и JPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.07%
31.34%
RCTIX
JPIB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCTIX:

3.36

JPIB:

2.15

Коэф-т Сортино

RCTIX:

5.20

JPIB:

3.22

Коэф-т Омега

RCTIX:

1.71

JPIB:

1.42

Коэф-т Кальмара

RCTIX:

5.40

JPIB:

3.77

Коэф-т Мартина

RCTIX:

17.14

JPIB:

10.88

Индекс Язвы

RCTIX:

0.47%

JPIB:

0.68%

Дневная вол-ть

RCTIX:

2.39%

JPIB:

3.44%

Макс. просадка

RCTIX:

-10.89%

JPIB:

-13.13%

Текущая просадка

RCTIX:

-0.49%

JPIB:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, RCTIX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у JPIB с доходностью 3.11%.

RCTIX

С начала года

1.95%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.55%

1 год

8.13%

5 лет

5.72%

10 лет

4.86%

JPIB

С начала года

3.11%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

2.84%

1 год

7.70%

5 лет

3.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RCTIX и JPIB

RCTIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JPIB в 0.50%.

RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund
График комиссии RCTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RCTIX: 0.89%
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
График комиссии JPIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPIB: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCTIX и JPIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTIX
Ранг риск-скорректированной доходности RCTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
JPIB
Ранг риск-скорректированной доходности JPIB, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCTIX c JPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RCTIX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RCTIX: 3.36
JPIB: 2.15
Коэффициент Сортино RCTIX, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RCTIX: 5.20
JPIB: 3.22
Коэффициент Омега RCTIX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RCTIX: 1.71
JPIB: 1.42
Коэффициент Кальмара RCTIX, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RCTIX: 5.40
JPIB: 3.77
Коэффициент Мартина RCTIX, с текущим значением в 17.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RCTIX: 17.14
JPIB: 10.88

Показатель коэффициента Шарпа RCTIX на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа JPIB равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTIX и JPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.36
2.15
RCTIX
JPIB

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTIX и JPIB

Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности JPIB в 4.72%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.78%7.90%8.51%6.00%3.02%3.79%2.70%3.30%4.89%2.32%5.74%
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		4.72%4.57%4.35%3.10%2.59%3.14%4.66%5.83%2.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCTIX и JPIB

Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и JPIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49%
0
RCTIX
JPIB

Волатильность

Сравнение волатильности RCTIX и JPIB

Текущая волатильность для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) составляет 0.89%, в то время как у JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89%
1.51%
RCTIX
JPIB