PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCTIX с JPIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCTIX с JPIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) and JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) are both funds - RCTIX is a Short-Term Bond fund managed by River Canyon, while JPIB is a Global Bonds fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, RCTIX returned 4.38%/yr vs 2.83%/yr for JPIB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RCTIX charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for JPIB.

Доходность

Сравнение доходности RCTIX и JPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RCTIX показывает доходность 0.71%, а JPIB немного выше – 0.74%.

RCTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.24%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.54%

JPIB

1 день
-0.25%
1 месяц
0.81%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.71%
1 год
5.13%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCTIX и JPIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		0.71%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%1.82%3.69%
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		0.74%8.19%3.48%8.68%-6.38%0.14%7.14%10.76%-2.17%2.61%

Correlation

The correlation between RCTIX and JPIB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г.

0.38

Over the past year, RCTIX and JPIB have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

River Canyon Total Return Bond Fund

JPMorgan International Bond Opportunities ETF

Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с CPITXRCTIX с CVTRXRCTIX с HABDXRCTIX с LCTRXRCTIX с EIFAX
Часто сравнивают с JPIB:
JPIB с BNDXJPIB с JPIEJPIB с BNDJPIB с SCHDJPIB с JPSTJPIB с VUAG.LJPIB с PIMIX

Доходность на риск

RCTIX vs. JPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JPIB
Ранг доходности на риск JPIB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTIX c JPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCTIXJPIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.46

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.07

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

1.37

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

4.78

+9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCTIX vs. JPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCTIX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа JPIB равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTIX и JPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCTIXJPIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.46

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

0.69

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.82

+0.49

Просадки

Сравнение просадок RCTIX и JPIB

Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и JPIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCTIXJPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-13.13%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-3.75%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.48%

-3.75%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.17%

-11.83%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.12%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-1.93%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.07%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTIX и JPIB

Текущая волатильность для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) составляет 0.83%, в то время как у JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCTIXJPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.08%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

3.00%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

3.53%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.49%

4.11%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

4.44%

-0.70%

Сравнение комиссий RCTIX и JPIB

RCTIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JPIB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTIX и JPIB

Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности JPIB в 5.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		5.02%4.85%4.57%4.35%3.10%2.59%3.14%4.66%5.83%1.81%0.00%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.27%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%

Часто задаваемые вопросы

RCTIX and JPIB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPIB has higher volatility (1.08%) compared to RCTIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, RCTIX dropped -10.89% vs JPIB's -13.13%.

RCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCTIX и JPIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор