Сравнение RCTIX с JPIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB).
RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RCTIX и JPIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCTIX и JPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | -0.77% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 3.69% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | -0.74% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | 10.76% | -2.17% | 2.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RCTIX показывает доходность -0.77%, а JPIB немного выше – -0.74%.
RCTIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.56%
JPIB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCTIX и JPIB
RCTIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JPIB в 0.50%.
Доходность на риск
RCTIX vs. JPIB — Ранг доходности на риск
RCTIX
JPIB
Сравнение RCTIX c JPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCTIX | JPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.40 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.90 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.37 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 6.20 | +6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCTIX | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.40 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | 0.65 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.80 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между RCTIX и JPIB составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCTIX и JPIB
Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности JPIB в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 6.81% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RCTIX и JPIB
Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и JPIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCTIX | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -13.13% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -3.75% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.17% | -11.83% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.57% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.94% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.83% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCTIX и JPIB
Текущая волатильность для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) составляет 0.94%, в то время как у JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCTIX | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 2.20% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 2.62% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 3.61% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 4.08% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 4.45% | -0.71% |