Сравнение RCTIX с JPIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB).
RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCTIX или JPIB.
Основные характеристики
| RCTIX | JPIB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.89% | 3.68% |
| Дох-ть за 1 год | 11.05% | 9.09% |
| Дох-ть за 3 года | 4.07% | 1.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.64% | 2.63% |
| Коэф-т Шарпа | 4.12 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 6.80 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.96 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 10.05 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 31.28 | 14.70 |
| Индекс Язвы | 0.36% | 0.63% |
| Дневная вол-ть | 2.71% | 3.89% |
| Макс. просадка | -10.89% | -13.13% |
| Текущая просадка | -0.82% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между RCTIX и JPIB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RCTIX и JPIB
С начала года, RCTIX показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у JPIB с доходностью 3.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCTIX и JPIB
RCTIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JPIB в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RCTIX c JPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCTIX и JPIB
Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности JPIB в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 7.84% | 8.51% | 6.00% | 3.02% | 3.79% | 2.70% | 3.30% | 4.89% | 2.32% | 5.74% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.31% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RCTIX и JPIB
Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и JPIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RCTIX и JPIB
Текущая волатильность для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) составляет 0.63%, в то время как у JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.