PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RCTIX с PHK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCTIX с PHK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и PIMCO High Income Fund (PHK).

RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCTIX или PHK.

Корреляция

Корреляция между RCTIX и PHK составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RCTIX и PHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и PIMCO High Income Fund (PHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCTIX:

3.22

PHK:

1.15

Коэф-т Сортино

RCTIX:

5.00

PHK:

1.51

Коэф-т Омега

RCTIX:

1.67

PHK:

1.29

Коэф-т Кальмара

RCTIX:

5.28

PHK:

1.37

Коэф-т Мартина

RCTIX:

16.68

PHK:

7.12

Индекс Язвы

RCTIX:

0.47%

PHK:

1.84%

Дневная вол-ть

RCTIX:

2.42%

PHK:

11.22%

Макс. просадка

RCTIX:

-10.89%

PHK:

-75.29%

Текущая просадка

RCTIX:

0.00%

PHK:

-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, RCTIX показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у PHK с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции RCTIX превзошли акции PHK по среднегодовой доходности: 4.94% против 2.91% соответственно.

RCTIX

С начала года

2.68%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

3.36%

1 год

7.73%

5 лет

5.48%

10 лет

4.94%

PHK

С начала года

3.18%

1 месяц

6.36%

6 месяцев

3.73%

1 год

12.76%

5 лет

10.67%

10 лет

2.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCTIX и PHK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTIX
Ранг риск-скорректированной доходности RCTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
PHK
Ранг риск-скорректированной доходности PHK, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCTIX c PHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и PIMCO High Income Fund (PHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RCTIX на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа PHK равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTIX и PHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTIX и PHK

Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что меньше доходности PHK в 12.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.81%7.90%8.51%6.00%3.02%3.79%2.70%3.30%4.89%2.32%5.74%0.00%
PHK
PIMCO High Income Fund		12.08%11.85%12.51%12.18%9.37%10.60%10.55%12.13%13.32%13.48%16.97%13.01%

Просадки

Сравнение просадок RCTIX и PHK

Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки PHK в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и PHK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RCTIX и PHK

Текущая волатильность для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) составляет 0.57%, в то время как у PIMCO High Income Fund (PHK) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...