PortfoliosLab logo
Сравнение RCTIX с PHK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RCTIX и PHK составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RCTIX и PHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и PIMCO High Income Fund (PHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.07%
33.49%
RCTIX
PHK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCTIX:

3.36

PHK:

0.93

Коэф-т Сортино

RCTIX:

5.20

PHK:

1.24

Коэф-т Омега

RCTIX:

1.71

PHK:

1.23

Коэф-т Кальмара

RCTIX:

5.40

PHK:

1.06

Коэф-т Мартина

RCTIX:

17.18

PHK:

6.01

Индекс Язвы

RCTIX:

0.47%

PHK:

1.81%

Дневная вол-ть

RCTIX:

2.39%

PHK:

11.63%

Макс. просадка

RCTIX:

-10.89%

PHK:

-75.29%

Текущая просадка

RCTIX:

-0.59%

PHK:

-3.27%

Доходность по периодам

С начала года, RCTIX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у PHK с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции RCTIX превзошли акции PHK по среднегодовой доходности: 4.86% против 2.23% соответственно.


RCTIX

С начала года

1.85%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

2.45%

1 год

7.92%

5 лет

5.68%

10 лет

4.86%

PHK

С начала года

0.43%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-1.88%

1 год

10.17%

5 лет

10.38%

10 лет

2.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCTIX и PHK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RCTIX
Ранг риск-скорректированной доходности RCTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

PHK
Ранг риск-скорректированной доходности PHK, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCTIX c PHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и PIMCO High Income Fund (PHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RCTIX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RCTIX: 3.36
PHK: 0.93
Коэффициент Сортино RCTIX, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RCTIX: 5.20
PHK: 1.24
Коэффициент Омега RCTIX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RCTIX: 1.71
PHK: 1.23
Коэффициент Кальмара RCTIX, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RCTIX: 5.40
PHK: 1.06
Коэффициент Мартина RCTIX, с текущим значением в 17.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RCTIX: 17.18
PHK: 6.01

Показатель коэффициента Шарпа RCTIX на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа PHK равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTIX и PHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.36
0.93
RCTIX
PHK

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTIX и PHK

Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности PHK в 12.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund
7.78%7.90%8.51%6.00%3.02%3.79%2.70%3.30%4.89%2.32%5.74%0.00%
PHK
PIMCO High Income Fund
12.28%11.85%12.51%12.18%9.37%10.60%10.55%12.13%13.32%13.48%16.97%13.01%

Просадки

Сравнение просадок RCTIX и PHK

Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки PHK в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и PHK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59%
-3.27%
RCTIX
PHK

Волатильность

Сравнение волатильности RCTIX и PHK

Текущая волатильность для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) составляет 0.89%, в то время как у PIMCO High Income Fund (PHK) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89%
9.17%
RCTIX
PHK