Сравнение RCTIX с PHK

С начала года, RCTIX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у PHK с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции RCTIX превзошли акции PHK по среднегодовой доходности: 5.56% против 4.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и PIMCO High Income Fund (PHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RCTIX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа PHK равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTIX и PHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RCTIX и PHK составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности PHK в 12.49%

Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки PHK в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и PHK.

Текущая волатильность для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) составляет 0.94%, в то время как у PIMCO High Income Fund (PHK) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.