PortfoliosLab logo
Сравнение RCTIX с MNHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RCTIX и MNHYX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RCTIX и MNHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.23%
73.06%
RCTIX
MNHYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCTIX:

3.36

MNHYX:

2.09

Коэф-т Сортино

RCTIX:

5.20

MNHYX:

2.72

Коэф-т Омега

RCTIX:

1.71

MNHYX:

1.47

Коэф-т Кальмара

RCTIX:

5.40

MNHYX:

1.68

Коэф-т Мартина

RCTIX:

17.14

MNHYX:

7.59

Индекс Язвы

RCTIX:

0.47%

MNHYX:

0.98%

Дневная вол-ть

RCTIX:

2.39%

MNHYX:

3.57%

Макс. просадка

RCTIX:

-10.89%

MNHYX:

-19.69%

Текущая просадка

RCTIX:

-0.49%

MNHYX:

-2.20%

Доходность по периодам

С начала года, RCTIX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у MNHYX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции RCTIX уступали акциям MNHYX по среднегодовой доходности: 4.86% против 5.30% соответственно.


RCTIX

С начала года

1.95%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.55%

1 год

8.13%

5 лет

5.72%

10 лет

4.86%

MNHYX

С начала года

-0.10%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

0.69%

1 год

7.46%

5 лет

8.37%

10 лет

5.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RCTIX и MNHYX

RCTIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MNHYX в 0.90%.


График комиссии MNHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MNHYX: 0.90%
График комиссии RCTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RCTIX: 0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCTIX и MNHYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RCTIX
Ранг риск-скорректированной доходности RCTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

MNHYX
Ранг риск-скорректированной доходности MNHYX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCTIX c MNHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RCTIX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RCTIX: 3.36
MNHYX: 2.09
Коэффициент Сортино RCTIX, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RCTIX: 5.20
MNHYX: 2.72
Коэффициент Омега RCTIX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RCTIX: 1.71
MNHYX: 1.47
Коэффициент Кальмара RCTIX, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RCTIX: 5.40
MNHYX: 1.68
Коэффициент Мартина RCTIX, с текущим значением в 17.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RCTIX: 17.14
MNHYX: 7.59

Показатель коэффициента Шарпа RCTIX на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа MNHYX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTIX и MNHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.36
2.09
RCTIX
MNHYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTIX и MNHYX

Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности MNHYX в 6.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund
7.78%7.90%8.51%6.00%3.02%3.79%2.70%3.30%4.89%2.32%5.74%0.00%
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series
6.60%6.40%6.67%5.67%4.57%5.00%6.64%5.26%5.17%6.50%5.61%4.97%

Просадки

Сравнение просадок RCTIX и MNHYX

Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки MNHYX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и MNHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49%
-2.20%
RCTIX
MNHYX

Волатильность

Сравнение волатильности RCTIX и MNHYX

Текущая волатильность для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) составляет 0.89%, в то время как у Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89%
2.49%
RCTIX
MNHYX