PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RAYS с WNDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RAYS и WNDY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности RAYS и WNDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Global X Wind Energy ETF (WNDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.16%
-12.26%
RAYS
WNDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RAYS:

-0.57

WNDY:

-0.65

Коэф-т Сортино

RAYS:

-0.63

WNDY:

-0.78

Коэф-т Омега

RAYS:

0.93

WNDY:

0.90

Коэф-т Кальмара

RAYS:

-0.35

WNDY:

-0.29

Коэф-т Мартина

RAYS:

-1.18

WNDY:

-1.48

Индекс Язвы

RAYS:

20.11%

WNDY:

11.42%

Дневная вол-ть

RAYS:

41.79%

WNDY:

25.89%

Макс. просадка

RAYS:

-67.93%

WNDY:

-58.54%

Текущая просадка

RAYS:

-67.57%

WNDY:

-58.54%

Доходность по периодам

С начала года, RAYS показывает доходность -30.19%, что значительно ниже, чем у WNDY с доходностью -20.38%.


RAYS

С начала года

-30.19%

1 месяц

-7.44%

6 месяцев

-13.27%

1 год

-23.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WNDY

С начала года

-20.38%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

-12.77%

1 год

-15.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RAYS и WNDY

И RAYS, и WNDY имеют комиссию равную 0.50%.


RAYS
Global X Solar ETF
График комиссии RAYS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии WNDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RAYS c WNDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Global X Wind Energy ETF (WNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RAYS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.57-0.59
Коэффициент Сортино RAYS, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.63-0.68
Коэффициент Омега RAYS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.930.91
Коэффициент Кальмара RAYS, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.35-0.26
Коэффициент Мартина RAYS, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.18-1.33
RAYS
WNDY

Показатель коэффициента Шарпа RAYS на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNDY равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYS и WNDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.57
-0.59
RAYS
WNDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и WNDY

Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности WNDY в 1.12%


TTM202320222021
RAYS
Global X Solar ETF
0.34%0.00%0.00%0.02%
WNDY
Global X Wind Energy ETF
1.12%1.40%0.71%0.05%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и WNDY

Максимальная просадка RAYS за все время составила -67.93%, что больше максимальной просадки WNDY в -58.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и WNDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-67.57%
-58.54%
RAYS
WNDY

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и WNDY

Global X Solar ETF (RAYS) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Global X Wind Energy ETF (WNDY) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что RAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.41%
9.40%
RAYS
WNDY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab