Сравнение RAYS с WNDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Solar ETF (RAYS) и Global X Wind Energy ETF (WNDY).
RAYS и WNDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. WNDY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Wind Energy Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYS или WNDY.
Основные характеристики
| RAYS | WNDY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.07% | -13.60% |
| Дох-ть за 1 год | -11.34% | -2.92% |
| Дох-ть за 3 года | -27.53% | -21.84% |
| Коэф-т Шарпа | -0.28 | -0.13 |
| Коэф-т Сортино | -0.12 | -0.00 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | -0.17 | -0.06 |
| Коэф-т Мартина | -0.64 | -0.34 |
| Индекс Язвы | 18.15% | 9.66% |
| Дневная вол-ть | 42.07% | 25.64% |
| Макс. просадка | -66.93% | -56.60% |
| Текущая просадка | -63.80% | -55.01% |
Корреляция
Корреляция между RAYS и WNDY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и WNDY
С начала года, RAYS показывает доходность -22.07%, что значительно ниже, чем у WNDY с доходностью -13.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYS и WNDY
И RAYS, и WNDY имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RAYS c WNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Global X Wind Energy ETF (WNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и WNDY
Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности WNDY в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
WNDY Global X Wind Energy ETF | 1.03% | 1.40% | 0.71% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок RAYS и WNDY
Максимальная просадка RAYS за все время составила -66.93%, что больше максимальной просадки WNDY в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и WNDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и WNDY
Global X Solar ETF (RAYS) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Global X Wind Energy ETF (WNDY) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что RAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.