PortfoliosLab logo
Сравнение RAYS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RAYS и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RAYS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.69%
29.68%
RAYS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RAYS:

-0.57

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

RAYS:

-0.62

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

RAYS:

0.93

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

RAYS:

-0.32

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

RAYS:

-1.10

VOO:

2.27

Индекс Язвы

RAYS:

21.94%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

RAYS:

41.93%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

RAYS:

-74.62%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RAYS:

-71.52%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, RAYS показывает доходность -9.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


RAYS

С начала года

-9.96%

1 месяц

-8.73%

6 месяцев

-25.88%

1 год

-24.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RAYS и VOO

RAYS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии RAYS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RAYS: 0.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RAYS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYS
Ранг риск-скорректированной доходности RAYS, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RAYS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RAYS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RAYS: -0.57
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино RAYS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RAYS: -0.62
VOO: 0.88
Коэффициент Омега RAYS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RAYS: 0.93
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара RAYS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RAYS: -0.32
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина RAYS, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RAYS: -1.10
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа RAYS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
0.54
RAYS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и VOO

Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RAYS
Global X Solar ETF
0.81%0.73%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и VOO

Максимальная просадка RAYS за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.52%
-9.90%
RAYS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и VOO

Global X Solar ETF (RAYS) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что RAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.41%
13.96%
RAYS
VOO