Сравнение RAYS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Solar ETF (RAYS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RAYS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYS или VOO.
Основные характеристики
| RAYS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.07% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | -11.34% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -27.53% | 10.28% |
| Коэф-т Шарпа | -0.28 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | -0.12 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.17 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | -0.64 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 18.15% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 42.07% | 12.34% |
| Макс. просадка | -66.93% | -33.99% |
| Текущая просадка | -63.80% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RAYS и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и VOO
С начала года, RAYS показывает доходность -22.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYS и VOO
RAYS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RAYS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и VOO
Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RAYS и VOO
Максимальная просадка RAYS за все время составила -66.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и VOO
Global X Solar ETF (RAYS) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что RAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.