PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RAYS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAYS с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Solar ETF (RAYS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

RAYS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYS или VOO.

Корреляция

Корреляция между RAYS и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RAYS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RAYS:

-0.42

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

RAYS:

-0.35

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

RAYS:

0.96

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

RAYS:

-0.24

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

RAYS:

-0.75

VOO:

3.05

Индекс Язвы

RAYS:

23.32%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

RAYS:

42.00%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

RAYS:

-74.62%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RAYS:

-67.59%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, RAYS показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.08%.

RAYS

С начала года

2.46%

1 месяц

18.19%

6 месяцев

-11.94%

1 год

-17.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RAYS и VOO

RAYS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

RAYS
Global X Solar ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RAYS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYS
Ранг риск-скорректированной доходности RAYS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAYS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RAYS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RAYS на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и VOO

Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RAYS
Global X Solar ETF		0.71%0.73%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и VOO

Максимальная просадка RAYS за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и VOO

Global X Solar ETF (RAYS) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что RAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...