PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US37960A7845

Эмитент

Global X

Дата выпуска

5 июл. 2022 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Nontraditional Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия RATE составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии RATE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RATE: 0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RATE с MRNY RATE с DISO RATE с RISR RATE с QQQY RATE с HEQT RATE с UJB RATE с TLTW RATE с FLTR RATE с REM RATE с SHV
Популярные сравнения:
RATE с MRNY RATE с DISO RATE с RISR RATE с QQQY RATE с HEQT RATE с UJB RATE с TLTW RATE с FLTR RATE с REM RATE с SHV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X Interest Rate Hedge ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.40%
44.34%
RATE (Global X Interest Rate Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global X Interest Rate Hedge ETF показал доход в -5.34% с начала года и -0.64% за последние 12 месяцев.


RATE

С начала года

-5.34%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

12.50%

1 год

-0.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RATE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.53%-3.99%-2.19%-0.71%-5.34%
2024-0.83%7.33%-1.72%15.38%-4.78%-3.38%-7.80%-1.71%-4.22%12.99%-4.14%8.55%13.33%
2023-9.43%7.20%-9.60%-0.27%7.16%-2.58%3.56%1.68%12.67%7.35%-11.70%-10.58%-8.10%
2022-10.19%10.87%21.27%5.91%-11.42%5.12%19.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RATE составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RATE, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RATE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RATE, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
RATE: 0.11
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино RATE, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
RATE: 0.34
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега RATE, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RATE: 1.04
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара RATE, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
RATE: 0.09
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина RATE, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
RATE: 0.22
^GSPC: 2.33

Global X Interest Rate Hedge ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.52
RATE (Global X Interest Rate Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X Interest Rate Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.86$0.84$6.42$4.16

Дивидендный доход

4.55%4.20%35.06%15.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Interest Rate Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.02$0.02$0.02$0.06
2024$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.64$0.84
2023$0.00$0.07$0.07$0.08$0.07$0.08$0.08$0.06$0.05$0.05$0.05$5.75$6.42
2022$0.02$0.02$0.02$0.05$4.05$4.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.60%
-8.32%
RATE (Global X Interest Rate Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global X Interest Rate Hedge ETF показал максимальную просадку в 28.48%, зарегистрированную 10 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Global X Interest Rate Hedge ETF составляет 18.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.48%20 окт. 2023 г.22310 сент. 2024 г.
-24.37%21 окт. 2022 г.13512 мая 2023 г.952 окт. 2023 г.230
-12.43%11 июл. 2022 г.161 авг. 2022 г.1224 авг. 2022 г.28
-10.52%28 сент. 2022 г.54 окт. 2022 г.917 окт. 2022 г.14
-6.78%4 окт. 2023 г.611 окт. 2023 г.518 окт. 2023 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global X Interest Rate Hedge ETF составляет 4.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.42%
5.79%
RATE (Global X Interest Rate Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab