PortfoliosLab logo
Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US37960A7845

Эмитент

Global X

Дата выпуска

5 июл. 2022 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Nontraditional Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия RATE составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии RATE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RATE: 0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X Interest Rate Hedge ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.46%
43.70%
RATE (Global X Interest Rate Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global X Interest Rate Hedge ETF показал доход в -5.49% с начала года и -12.12% за последние 12 месяцев.


RATE

С начала года

-5.49%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-0.88%

1 год

-12.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RATE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.53%-3.99%-2.19%-0.87%-5.49%
2024-0.83%7.33%-1.72%15.38%-4.78%-3.38%-7.80%-1.71%-4.22%12.99%-4.14%8.55%13.33%
2023-10.69%8.71%-9.60%-1.92%6.39%-0.23%3.56%1.68%12.67%7.35%-11.70%-10.58%-8.10%
2022-8.47%15.41%16.50%5.91%-11.42%5.12%21.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RATE составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RATE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RATE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа RATE, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RATE: -0.43
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино RATE, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RATE: -0.50
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега RATE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RATE: 0.94
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RATE, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RATE: -0.33
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина RATE, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RATE: -0.78
^GSPC: 1.94

Global X Interest Rate Hedge ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.46
RATE (Global X Interest Rate Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X Interest Rate Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.84$0.84$6.42$4.16

Дивидендный доход

4.45%4.20%35.06%15.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Interest Rate Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.02$0.02$0.02$0.06
2024$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.64$0.84
2023$0.00$0.07$0.07$0.08$0.07$0.08$0.08$0.06$0.05$0.05$0.05$5.75$6.42
2022$0.02$0.02$0.02$0.05$4.05$4.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.73%
-10.07%
RATE (Global X Interest Rate Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global X Interest Rate Hedge ETF показал максимальную просадку в 28.48%, зарегистрированную 10 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Global X Interest Rate Hedge ETF составляет 18.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.48%20 окт. 2023 г.22310 сент. 2024 г.
-24.37%21 окт. 2022 г.13912 мая 2023 г.972 окт. 2023 г.236
-12.43%11 июл. 2022 г.161 авг. 2022 г.1724 авг. 2022 г.33
-10.52%28 сент. 2022 г.54 окт. 2022 г.917 окт. 2022 г.14
-6.78%4 окт. 2023 г.611 окт. 2023 г.518 окт. 2023 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global X Interest Rate Hedge ETF составляет 8.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
14.23%
RATE (Global X Interest Rate Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)