PortfoliosLab logo
Сравнение RATE с FLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RATE и FLTR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RATE и FLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.87%
19.49%
RATE
FLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RATE:

-0.37

FLTR:

2.31

Коэф-т Сортино

RATE:

-0.40

FLTR:

2.69

Коэф-т Омега

RATE:

0.96

FLTR:

1.98

Коэф-т Кальмара

RATE:

-0.28

FLTR:

2.80

Коэф-т Мартина

RATE:

-0.66

FLTR:

20.44

Индекс Язвы

RATE:

12.21%

FLTR:

0.26%

Дневная вол-ть

RATE:

21.86%

FLTR:

2.34%

Макс. просадка

RATE:

-28.48%

FLTR:

-17.84%

Текущая просадка

RATE:

-17.09%

FLTR:

-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, RATE показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 0.89%.


RATE

С начала года

-3.58%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

2.02%

1 год

-8.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FLTR

С начала года

0.89%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

2.17%

1 год

5.35%

5 лет

4.12%

10 лет

2.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RATE и FLTR

RATE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%.


График комиссии RATE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RATE: 0.50%
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLTR: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RATE и FLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RATE
Ранг риск-скорректированной доходности RATE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RATE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

FLTR
Ранг риск-скорректированной доходности FLTR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RATE c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RATE, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RATE: -0.37
FLTR: 2.31
Коэффициент Сортино RATE, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RATE: -0.40
FLTR: 2.69
Коэффициент Омега RATE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RATE: 0.96
FLTR: 1.98
Коэффициент Кальмара RATE, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RATE: -0.28
FLTR: 2.80
Коэффициент Мартина RATE, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RATE: -0.66
FLTR: 20.44

Показатель коэффициента Шарпа RATE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа FLTR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RATE и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
2.31
RATE
FLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RATE и FLTR

Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности FLTR в 5.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF
4.36%4.20%35.06%15.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
5.58%5.93%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%

Просадки

Сравнение просадок RATE и FLTR

Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и FLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.09%
-0.31%
RATE
FLTR

Волатильность

Сравнение волатильности RATE и FLTR

Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что RATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.72%
2.18%
RATE
FLTR