PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RATE с HEQT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RATE с HEQT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).

RATE и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или HEQT.

Корреляция

Корреляция между RATE и HEQT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RATE и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RATE:

-0.14

HEQT:

1.02

Коэф-т Сортино

RATE:

-0.08

HEQT:

1.51

Коэф-т Омега

RATE:

0.99

HEQT:

1.21

Коэф-т Кальмара

RATE:

-0.12

HEQT:

1.03

Коэф-т Мартина

RATE:

-0.32

HEQT:

3.59

Индекс Язвы

RATE:

10.76%

HEQT:

3.02%

Дневная вол-ть

RATE:

21.77%

HEQT:

10.24%

Макс. просадка

RATE:

-28.48%

HEQT:

-11.51%

Текущая просадка

RATE:

-15.32%

HEQT:

-3.66%

Доходность по периодам

С начала года, RATE показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -0.26%.

RATE

С начала года

-1.52%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

0.20%

1 год

-3.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HEQT

С начала года

-0.26%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

-0.77%

1 год

10.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RATE и HEQT

RATE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.

HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RATE и HEQT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RATE
Ранг риск-скорректированной доходности RATE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RATE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг риск-скорректированной доходности HEQT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEQT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RATE c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RATE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RATE и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RATE и HEQT

Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности HEQT в 1.23%

TTM2024202320222021
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF		4.28%4.20%35.06%15.44%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.23%1.29%4.11%3.93%0.27%

Просадки

Сравнение просадок RATE и HEQT

Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и HEQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RATE и HEQT

Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что RATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...