PortfoliosLab logo
Сравнение RATE с HEQT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RATE и HEQT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RATE и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.87%
34.98%
RATE
HEQT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RATE:

-0.37

HEQT:

1.07

Коэф-т Сортино

RATE:

-0.40

HEQT:

1.52

Коэф-т Омега

RATE:

0.96

HEQT:

1.21

Коэф-т Кальмара

RATE:

-0.28

HEQT:

1.05

Коэф-т Мартина

RATE:

-0.66

HEQT:

4.02

Индекс Язвы

RATE:

12.21%

HEQT:

2.75%

Дневная вол-ть

RATE:

21.86%

HEQT:

10.32%

Макс. просадка

RATE:

-28.48%

HEQT:

-11.51%

Текущая просадка

RATE:

-17.09%

HEQT:

-6.52%

Доходность по периодам

С начала года, RATE показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -3.23%.


RATE

С начала года

-3.58%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

2.02%

1 год

-8.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HEQT

С начала года

-3.23%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-1.90%

1 год

9.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RATE и HEQT

RATE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.


График комиссии HEQT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEQT: 0.53%
График комиссии RATE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RATE: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RATE и HEQT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RATE
Ранг риск-скорректированной доходности RATE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RATE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

HEQT
Ранг риск-скорректированной доходности HEQT, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEQT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RATE c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RATE, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RATE: -0.37
HEQT: 1.07
Коэффициент Сортино RATE, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RATE: -0.40
HEQT: 1.52
Коэффициент Омега RATE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RATE: 0.96
HEQT: 1.21
Коэффициент Кальмара RATE, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RATE: -0.28
HEQT: 1.05
Коэффициент Мартина RATE, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RATE: -0.66
HEQT: 4.02

Показатель коэффициента Шарпа RATE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RATE и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
1.07
RATE
HEQT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RATE и HEQT

Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности HEQT в 1.27%


TTM2024202320222021
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF
4.36%4.20%35.06%15.44%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
1.27%1.29%4.11%3.93%0.27%

Просадки

Сравнение просадок RATE и HEQT

Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и HEQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.09%
-6.52%
RATE
HEQT

Волатильность

Сравнение волатильности RATE и HEQT

Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что RATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.72%
5.76%
RATE
HEQT