PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RATE с UJB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RATE с UJB

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и ProShares Ultra High Yield (UJB).

RATE и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или UJB.

Корреляция

Корреляция между RATE и UJB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RATE и UJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.87%
34.66%
RATE
UJB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RATE:

-0.37

UJB:

1.08

Коэф-т Сортино

RATE:

-0.40

UJB:

1.60

Коэф-т Омега

RATE:

0.96

UJB:

1.22

Коэф-т Кальмара

RATE:

-0.28

UJB:

1.06

Коэф-т Мартина

RATE:

-0.66

UJB:

6.43

Индекс Язвы

RATE:

12.21%

UJB:

1.89%

Дневная вол-ть

RATE:

21.86%

UJB:

11.29%

Макс. просадка

RATE:

-28.48%

UJB:

-40.14%

Текущая просадка

RATE:

-17.09%

UJB:

-2.51%

Доходность по периодам

С начала года, RATE показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 1.22%.

RATE

С начала года

-3.58%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

2.02%

1 год

-8.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UJB

С начала года

1.22%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

1.17%

1 год

11.74%

5 лет

7.13%

10 лет

4.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RATE и UJB

RATE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.

UJB
ProShares Ultra High Yield
График комиссии UJB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UJB: 1.27%
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF
График комиссии RATE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RATE: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RATE и UJB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RATE
Ранг риск-скорректированной доходности RATE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RATE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
UJB
Ранг риск-скорректированной доходности UJB, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UJB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RATE c UJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RATE, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RATE: -0.37
UJB: 1.08
Коэффициент Сортино RATE, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RATE: -0.40
UJB: 1.60
Коэффициент Омега RATE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RATE: 0.96
UJB: 1.22
Коэффициент Кальмара RATE, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RATE: -0.28
UJB: 1.28
Коэффициент Мартина RATE, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RATE: -0.66
UJB: 6.43

Показатель коэффициента Шарпа RATE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа UJB равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RATE и UJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
1.08
RATE
UJB

Дивиденды

Сравнение дивидендов RATE и UJB

Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности UJB в 3.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF		4.36%4.20%35.06%15.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.17%3.02%3.92%0.05%0.31%2.88%3.95%3.22%2.67%2.36%3.62%0.31%

Просадки

Сравнение просадок RATE и UJB

Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и UJB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.09%
-2.51%
RATE
UJB

Волатильность

Сравнение волатильности RATE и UJB

Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и ProShares Ultra High Yield (UJB) имеют волатильность 8.72% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.72%
8.33%
RATE
UJB