PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RATE с UJB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RATE с UJB

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и ProShares Ultra High Yield (UJB).

RATE и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или UJB.

Корреляция

Корреляция между RATE и UJB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RATE и UJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RATE:

-0.14

UJB:

1.05

Коэф-т Сортино

RATE:

-0.08

UJB:

1.61

Коэф-т Омега

RATE:

0.99

UJB:

1.23

Коэф-т Кальмара

RATE:

-0.12

UJB:

1.16

Коэф-т Мартина

RATE:

-0.32

UJB:

6.27

Индекс Язвы

RATE:

10.76%

UJB:

1.94%

Дневная вол-ть

RATE:

21.77%

UJB:

11.31%

Макс. просадка

RATE:

-28.48%

UJB:

-40.14%

Текущая просадка

RATE:

-15.32%

UJB:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, RATE показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 3.28%.

RATE

С начала года

-1.52%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

0.20%

1 год

-3.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UJB

С начала года

3.28%

1 месяц

6.03%

6 месяцев

2.30%

1 год

11.83%

5 лет

7.14%

10 лет

4.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RATE и UJB

RATE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.

UJB
ProShares Ultra High Yield
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RATE и UJB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RATE
Ранг риск-скорректированной доходности RATE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RATE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
UJB
Ранг риск-скорректированной доходности UJB, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UJB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RATE c UJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RATE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа UJB равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RATE и UJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RATE и UJB

Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности UJB в 3.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF		4.28%4.20%35.06%15.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.11%3.02%3.92%0.05%0.31%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%0.31%

Просадки

Сравнение просадок RATE и UJB

Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и UJB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RATE и UJB

Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что RATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...