PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RATE с TLTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RATE с TLTW

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

RATE и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или TLTW.

Корреляция

Корреляция между RATE и TLTW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RATE и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RATE:

-0.14

TLTW:

0.26

Коэф-т Сортино

RATE:

-0.08

TLTW:

0.46

Коэф-т Омега

RATE:

0.99

TLTW:

1.06

Коэф-т Кальмара

RATE:

-0.12

TLTW:

0.20

Коэф-т Мартина

RATE:

-0.32

TLTW:

0.59

Индекс Язвы

RATE:

10.76%

TLTW:

5.39%

Дневная вол-ть

RATE:

21.77%

TLTW:

10.53%

Макс. просадка

RATE:

-28.48%

TLTW:

-18.60%

Текущая просадка

RATE:

-15.32%

TLTW:

-12.19%

Доходность по периодам

С начала года, RATE показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.10%.

RATE

С начала года

-1.52%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

0.20%

1 год

-3.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLTW

С начала года

1.10%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

0.15%

1 год

2.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RATE и TLTW

RATE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RATE и TLTW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RATE
Ранг риск-скорректированной доходности RATE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RATE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг риск-скорректированной доходности TLTW, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RATE c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RATE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа TLTW равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RATE и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RATE и TLTW

Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности TLTW в 16.37%

TTM202420232022
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF		4.28%4.20%35.06%15.44%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		16.37%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок RATE и TLTW

Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и TLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RATE и TLTW

Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что RATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...