PortfoliosLab logo
Сравнение RATE с TLTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RATE и TLTW составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RATE и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.75%
-8.95%
RATE
TLTW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RATE:

-0.43

TLTW:

0.78

Коэф-т Сортино

RATE:

-0.50

TLTW:

1.08

Коэф-т Омега

RATE:

0.94

TLTW:

1.14

Коэф-т Кальмара

RATE:

-0.33

TLTW:

0.47

Коэф-т Мартина

RATE:

-0.78

TLTW:

1.57

Индекс Язвы

RATE:

12.23%

TLTW:

5.20%

Дневная вол-ть

RATE:

21.91%

TLTW:

10.51%

Макс. просадка

RATE:

-28.48%

TLTW:

-18.59%

Текущая просадка

RATE:

-18.73%

TLTW:

-9.76%

Доходность по периодам

С начала года, RATE показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 3.90%.


RATE

С начала года

-5.49%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-0.89%

1 год

-10.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLTW

С начала года

3.90%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

1.06%

1 год

8.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RATE и TLTW

RATE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.


График комиссии RATE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RATE: 0.50%
График комиссии TLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLTW: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RATE и TLTW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RATE
Ранг риск-скорректированной доходности RATE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RATE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

TLTW
Ранг риск-скорректированной доходности TLTW, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RATE c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RATE, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RATE: -0.43
TLTW: 0.78
Коэффициент Сортино RATE, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RATE: -0.50
TLTW: 1.08
Коэффициент Омега RATE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RATE: 0.94
TLTW: 1.14
Коэффициент Кальмара RATE, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RATE: -0.33
TLTW: 0.47
Коэффициент Мартина RATE, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RATE: -0.78
TLTW: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа RATE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа TLTW равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RATE и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.78
RATE
TLTW

Дивиденды

Сравнение дивидендов RATE и TLTW

Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности TLTW в 15.13%


TTM202420232022
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF
4.45%4.20%35.06%15.44%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
15.13%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок RATE и TLTW

Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и TLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.73%
-9.76%
RATE
TLTW

Волатильность

Сравнение волатильности RATE и TLTW

Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что RATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
4.82%
RATE
TLTW