Сравнение RATE с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
RATE и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или TLTW.
Основные характеристики
| RATE | TLTW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.05% | 1.54% |
| Дох-ть за 1 год | -9.90% | 5.77% |
| Коэф-т Шарпа | -0.28 | 0.53 |
| Коэф-т Сортино | -0.24 | 0.75 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | -0.25 | 0.31 |
| Коэф-т Мартина | -0.52 | 1.62 |
| Индекс Язвы | 13.63% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 25.69% | 10.24% |
| Макс. просадка | -28.48% | -18.59% |
| Текущая просадка | -18.02% | -9.84% |
Корреляция
Корреляция между RATE и TLTW составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RATE и TLTW
С начала года, RATE показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RATE и TLTW
RATE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RATE c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RATE и TLTW
Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 30.40%, что больше доходности TLTW в 14.99%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
RATE Global X Interest Rate Hedge ETF | 30.40% | 35.06% | 15.44% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 14.99% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок RATE и TLTW
Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и TLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RATE и TLTW
Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что RATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.