PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RATE с SHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RATE с SHV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).

RATE и SHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или SHV.

Корреляция

Корреляция между RATE и SHV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RATE и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RATE:

-0.14

SHV:

20.71

Коэф-т Сортино

RATE:

-0.08

SHV:

278.44

Коэф-т Омега

RATE:

0.99

SHV:

131.03

Коэф-т Кальмара

RATE:

-0.12

SHV:

532.32

Коэф-т Мартина

RATE:

-0.32

SHV:

4,525.13

Индекс Язвы

RATE:

10.76%

SHV:

0.00%

Дневная вол-ть

RATE:

21.77%

SHV:

0.23%

Макс. просадка

RATE:

-28.48%

SHV:

-0.46%

Текущая просадка

RATE:

-15.32%

SHV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, RATE показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.49%.

RATE

С начала года

-1.52%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

0.20%

1 год

-3.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SHV

С начала года

1.49%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.11%

1 год

4.79%

5 лет

2.48%

10 лет

1.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RATE и SHV

RATE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%.

RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RATE и SHV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RATE
Ранг риск-скорректированной доходности RATE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RATE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SHV
Ранг риск-скорректированной доходности SHV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RATE c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RATE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 20.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RATE и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RATE и SHV

Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности SHV в 4.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF		4.28%4.20%35.06%15.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		4.70%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RATE и SHV

Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RATE и SHV

Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что RATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...