Сравнение RATE с SHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).
RATE и SHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или SHV.
Основные характеристики
| RATE | SHV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.05% | 4.47% |
| Дох-ть за 1 год | -9.90% | 5.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.28 | 19.77 |
| Коэф-т Сортино | -0.24 | 137.75 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 58.66 |
| Коэф-т Кальмара | -0.25 | 196.81 |
| Коэф-т Мартина | -0.52 | 2,023.66 |
| Индекс Язвы | 13.63% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 25.69% | 0.27% |
| Макс. просадка | -28.48% | -0.46% |
| Текущая просадка | -18.02% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RATE и SHV составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RATE и SHV
С начала года, RATE показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 4.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RATE и SHV
RATE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RATE c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RATE и SHV
Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 30.40%, что больше доходности SHV в 5.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RATE Global X Interest Rate Hedge ETF | 30.40% | 35.06% | 15.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.15% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RATE и SHV
Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RATE и SHV
Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что RATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.