PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RATE с DISO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RATE с DISO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO).

RATE и DISO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или DISO.

Корреляция

Корреляция между RATE и DISO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RATE и DISO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RATE:

-0.14

DISO:

0.21

Коэф-т Сортино

RATE:

-0.08

DISO:

0.45

Коэф-т Омега

RATE:

0.99

DISO:

1.07

Коэф-т Кальмара

RATE:

-0.12

DISO:

0.19

Коэф-т Мартина

RATE:

-0.32

DISO:

0.55

Индекс Язвы

RATE:

10.76%

DISO:

9.18%

Дневная вол-ть

RATE:

21.77%

DISO:

23.73%

Макс. просадка

RATE:

-28.48%

DISO:

-26.62%

Текущая просадка

RATE:

-15.32%

DISO:

-6.22%

Доходность по периодам

С начала года, RATE показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у DISO с доходностью -2.78%.

RATE

С начала года

-1.52%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

0.20%

1 год

-3.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DISO

С начала года

-2.78%

1 месяц

21.73%

6 месяцев

3.80%

1 год

4.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RATE и DISO

RATE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DISO в 1.01%.

DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RATE и DISO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RATE
Ранг риск-скорректированной доходности RATE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RATE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
DISO
Ранг риск-скорректированной доходности DISO, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RATE c DISO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RATE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DISO равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RATE и DISO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RATE и DISO

Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности DISO в 35.68%

TTM202420232022
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF		4.28%4.20%35.06%15.44%
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		35.68%37.33%6.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RATE и DISO

Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки DISO в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и DISO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RATE и DISO

Текущая волатильность для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) составляет 5.79%, в то время как у YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что RATE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...