PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RATE с DISO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RATE с DISO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO).

RATE и DISO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или DISO.

Корреляция

Корреляция между RATE и DISO составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности RATE и DISO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.55%
3.93%
RATE
DISO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RATE:

-0.43

DISO:

-0.59

Коэф-т Сортино

RATE:

-0.50

DISO:

-0.65

Коэф-т Омега

RATE:

0.94

DISO:

0.90

Коэф-т Кальмара

RATE:

-0.33

DISO:

-0.54

Коэф-т Мартина

RATE:

-0.78

DISO:

-1.20

Индекс Язвы

RATE:

12.23%

DISO:

11.86%

Дневная вол-ть

RATE:

21.91%

DISO:

24.06%

Макс. просадка

RATE:

-28.48%

DISO:

-26.62%

Текущая просадка

RATE:

-18.73%

DISO:

-19.79%

Доходность по периодам

С начала года, RATE показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у DISO с доходностью -16.84%.

RATE

С начала года

-5.49%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-0.89%

1 год

-10.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DISO

С начала года

-16.84%

1 месяц

-9.92%

6 месяцев

-4.99%

1 год

-14.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RATE и DISO

RATE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DISO в 1.01%.

DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
График комиссии DISO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DISO: 1.01%
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF
График комиссии RATE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RATE: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RATE и DISO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RATE
Ранг риск-скорректированной доходности RATE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RATE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
DISO
Ранг риск-скорректированной доходности DISO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RATE c DISO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RATE, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RATE: -0.43
DISO: -0.59
Коэффициент Сортино RATE, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RATE: -0.50
DISO: -0.65
Коэффициент Омега RATE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RATE: 0.94
DISO: 0.90
Коэффициент Кальмара RATE, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RATE: -0.33
DISO: -0.54
Коэффициент Мартина RATE, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RATE: -0.78
DISO: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа RATE на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISO равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RATE и DISO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.59
RATE
DISO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RATE и DISO

Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности DISO в 41.53%

TTM202420232022
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF		4.45%4.20%35.06%15.44%
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		41.53%37.33%6.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RATE и DISO

Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки DISO в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и DISO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.73%
-19.79%
RATE
DISO

Волатильность

Сравнение волатильности RATE и DISO

Текущая волатильность для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) составляет 8.93%, в то время как у YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) волатильность равна 15.46%. Это указывает на то, что RATE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
15.46%
RATE
DISO