Сравнение RATE с DISO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO).
RATE и DISO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или DISO.
Основные характеристики
| RATE | DISO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.42% | 4.26% |
| Дох-ть за 1 год | -6.84% | 10.72% |
| Коэф-т Шарпа | -0.33 | 0.56 |
| Коэф-т Сортино | -0.32 | 0.83 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | -0.30 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | -0.63 | 0.93 |
| Индекс Язвы | 13.61% | 11.65% |
| Дневная вол-ть | 25.75% | 19.24% |
| Макс. просадка | -28.48% | -22.93% |
| Текущая просадка | -17.74% | -12.21% |
Корреляция
Корреляция между RATE и DISO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RATE и DISO
С начала года, RATE показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у DISO с доходностью 4.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RATE и DISO
RATE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DISO в 1.01%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RATE c DISO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RATE и DISO
Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 30.29%, что меньше доходности DISO в 34.65%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
RATE Global X Interest Rate Hedge ETF | 30.29% | 35.06% | 15.44% |
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 34.65% | 6.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RATE и DISO
Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки DISO в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и DISO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RATE и DISO
Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что RATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.