Сравнение RATE с RISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).
RATE и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или RISR.
Основные характеристики
| RATE | RISR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.11% | 11.64% |
| Дох-ть за 1 год | -12.53% | 8.39% |
| Коэф-т Шарпа | -0.43 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 26.91% | 10.47% |
| Макс. просадка | -28.48% | -14.31% |
| Текущая просадка | -27.24% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между RATE и RISR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RATE и RISR
С начала года, RATE показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 11.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RATE и RISR
RATE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RATE c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RATE и RISR
Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 34.56%, что больше доходности RISR в 7.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
RATE Global X Interest Rate Hedge ETF | 34.56% | 35.06% | 15.44% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 7.48% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок RATE и RISR
Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и RISR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RATE и RISR
Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что RATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.