PortfoliosLab logo
Сравнение RATE с RISR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RATE и RISR составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности RATE и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.45%
37.57%
RATE
RISR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RATE:

-0.43

RISR:

1.66

Коэф-т Сортино

RATE:

-0.50

RISR:

2.52

Коэф-т Омега

RATE:

0.94

RISR:

1.31

Коэф-т Кальмара

RATE:

-0.33

RISR:

3.46

Коэф-т Мартина

RATE:

-0.78

RISR:

10.06

Индекс Язвы

RATE:

12.23%

RISR:

1.43%

Дневная вол-ть

RATE:

21.91%

RISR:

8.65%

Макс. просадка

RATE:

-28.48%

RISR:

-14.31%

Текущая просадка

RATE:

-18.73%

RISR:

-1.26%

Доходность по периодам

С начала года, RATE показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 2.76%.


RATE

С начала года

-5.49%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-0.89%

1 год

-10.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RISR

С начала года

2.76%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

7.27%

1 год

13.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RATE и RISR

RATE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.


График комиссии RISR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RISR: 1.13%
График комиссии RATE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RATE: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RATE и RISR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RATE
Ранг риск-скорректированной доходности RATE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RATE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

RISR
Ранг риск-скорректированной доходности RISR, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RISR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RATE c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RATE, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RATE: -0.43
RISR: 1.66
Коэффициент Сортино RATE, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RATE: -0.50
RISR: 2.52
Коэффициент Омега RATE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RATE: 0.94
RISR: 1.31
Коэффициент Кальмара RATE, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RATE: -0.33
RISR: 3.46
Коэффициент Мартина RATE, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RATE: -0.78
RISR: 10.06

Показатель коэффициента Шарпа RATE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа RISR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RATE и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
1.66
RATE
RISR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RATE и RISR

Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности RISR в 5.59%


TTM2024202320222021
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF
4.45%4.20%35.06%15.44%0.00%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
5.59%5.67%7.96%4.26%0.30%

Просадки

Сравнение просадок RATE и RISR

Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и RISR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.73%
-1.26%
RATE
RISR

Волатильность

Сравнение волатильности RATE и RISR

Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что RATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
3.48%
RATE
RISR