PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RATE с RISR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RATE с RISR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).

RATE и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или RISR.

Корреляция

Корреляция между RATE и RISR составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности RATE и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RATE:

-0.14

RISR:

1.50

Коэф-т Сортино

RATE:

-0.08

RISR:

2.27

Коэф-т Омега

RATE:

0.99

RISR:

1.28

Коэф-т Кальмара

RATE:

-0.12

RISR:

3.14

Коэф-т Мартина

RATE:

-0.32

RISR:

9.02

Индекс Язвы

RATE:

10.76%

RISR:

1.45%

Дневная вол-ть

RATE:

21.77%

RISR:

8.72%

Макс. просадка

RATE:

-28.48%

RISR:

-14.31%

Текущая просадка

RATE:

-15.32%

RISR:

-1.01%

Доходность по периодам

С начала года, RATE показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 3.01%.

RATE

С начала года

-1.52%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

0.20%

1 год

-3.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RISR

С начала года

3.01%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

5.89%

1 год

13.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RATE и RISR

RATE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.

RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RATE и RISR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RATE
Ранг риск-скорректированной доходности RATE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RATE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг риск-скорректированной доходности RISR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RISR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RATE c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RATE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа RISR равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RATE и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RATE и RISR

Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности RISR в 5.58%

TTM2024202320222021
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF		4.28%4.20%35.06%15.44%0.00%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.58%5.67%7.96%4.26%0.30%

Просадки

Сравнение просадок RATE и RISR

Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и RISR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RATE и RISR

Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что RATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...