PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RATE с MRNY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RATE с MRNY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).

RATE и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или MRNY.

Корреляция

Корреляция между RATE и MRNY составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности RATE и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RATE:

-0.14

MRNY:

-1.42

Коэф-т Сортино

RATE:

-0.08

MRNY:

-2.81

Коэф-т Омега

RATE:

0.99

MRNY:

0.64

Коэф-т Кальмара

RATE:

-0.12

MRNY:

-0.97

Коэф-т Мартина

RATE:

-0.32

MRNY:

-1.31

Индекс Язвы

RATE:

10.76%

MRNY:

59.64%

Дневная вол-ть

RATE:

21.77%

MRNY:

56.14%

Макс. просадка

RATE:

-28.48%

MRNY:

-80.93%

Текущая просадка

RATE:

-15.32%

MRNY:

-80.76%

Доходность по периодам

С начала года, RATE показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у MRNY с доходностью -41.25%.

RATE

С начала года

-1.52%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

0.20%

1 год

-3.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MRNY

С начала года

-41.25%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

-42.36%

1 год

-79.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RATE и MRNY

RATE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.

MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RATE и MRNY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RATE
Ранг риск-скорректированной доходности RATE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RATE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг риск-скорректированной доходности MRNY, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RATE c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RATE на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа MRNY равного -1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RATE и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RATE и MRNY

Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности MRNY в 186.36%

TTM202420232022
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF		4.28%4.20%35.06%15.44%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		186.36%178.49%1.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RATE и MRNY

Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки MRNY в -80.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и MRNY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RATE и MRNY

Текущая волатильность для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) составляет 5.79%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что RATE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...