PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RATE с REM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RATE с REM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM).

RATE и REM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или REM.

Корреляция

Корреляция между RATE и REM составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности RATE и REM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RATE:

-0.28

REM:

0.08

Коэф-т Сортино

RATE:

-0.24

REM:

0.28

Коэф-т Омега

RATE:

0.97

REM:

1.04

Коэф-т Кальмара

RATE:

-0.20

REM:

0.06

Коэф-т Мартина

RATE:

-0.54

REM:

0.38

Индекс Язвы

RATE:

10.71%

REM:

6.04%

Дневная вол-ть

RATE:

21.71%

REM:

20.81%

Макс. просадка

RATE:

-28.48%

REM:

-74.72%

Текущая просадка

RATE:

-18.18%

REM:

-31.65%

Доходность по периодам

С начала года, RATE показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у REM с доходностью -0.46%.

RATE

С начала года

-4.85%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

-0.19%

1 год

-6.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

REM

С начала года

-0.46%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

-4.36%

1 год

1.57%

5 лет

8.44%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RATE и REM

RATE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии REM в 0.48%.

RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RATE и REM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RATE
Ранг риск-скорректированной доходности RATE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RATE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
REM
Ранг риск-скорректированной доходности REM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RATE c REM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RATE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа REM равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RATE и REM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RATE и REM

Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности REM в 9.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF		4.43%4.20%35.06%15.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		9.68%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%

Просадки

Сравнение просадок RATE и REM

Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки REM в -74.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и REM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RATE и REM

Текущая волатильность для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) составляет 7.13%, в то время как у iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что RATE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...