PortfoliosLab logo
Сравнение RATE с QQQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RATE и QQQY составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности RATE и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.04%
-3.35%
RATE
QQQY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RATE:

0.56

QQQY:

0.96

Коэф-т Сортино

RATE:

1.01

QQQY:

1.17

Коэф-т Омега

RATE:

1.11

QQQY:

1.18

Коэф-т Кальмара

RATE:

0.48

QQQY:

1.18

Коэф-т Мартина

RATE:

1.20

QQQY:

4.06

Индекс Язвы

RATE:

11.40%

QQQY:

2.94%

Дневная вол-ть

RATE:

24.32%

QQQY:

12.39%

Макс. просадка

RATE:

-28.48%

QQQY:

-10.07%

Текущая просадка

RATE:

-10.39%

QQQY:

-5.03%

Доходность по периодам

С начала года, RATE показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью -0.16%.


RATE

С начала года

4.20%

1 месяц

15.55%

6 месяцев

9.40%

1 год

14.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQY

С начала года

-0.16%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

-3.03%

1 год

11.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RATE и QQQY

RATE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.


График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии RATE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RATE и QQQY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RATE
Ранг риск-скорректированной доходности RATE, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RATE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

QQQY
Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RATE c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RATE, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.560.96
Коэффициент Сортино RATE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.011.17
Коэффициент Омега RATE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.18
Коэффициент Кальмара RATE, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.481.18
Коэффициент Мартина RATE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.204.06
RATE
QQQY

Показатель коэффициента Шарпа RATE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа QQQY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RATE и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05
0.56
0.96
RATE
QQQY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RATE и QQQY

Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности QQQY в 83.48%


TTM202420232022
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF
4.03%4.20%35.06%15.44%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
83.48%83.34%20.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RATE и QQQY

Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки QQQY в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и QQQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.39%
-5.03%
RATE
QQQY

Волатильность

Сравнение волатильности RATE и QQQY

Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что RATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.19%
4.54%
RATE
QQQY