PortfoliosLab logo
Сравнение RATE с QQQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RATE и QQQY составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности RATE и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91%
5.52%
RATE
QQQY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RATE:

-0.43

QQQY:

-0.09

Коэф-т Сортино

RATE:

-0.50

QQQY:

0.00

Коэф-т Омега

RATE:

0.94

QQQY:

1.00

Коэф-т Кальмара

RATE:

-0.33

QQQY:

-0.08

Коэф-т Мартина

RATE:

-0.78

QQQY:

-0.26

Индекс Язвы

RATE:

12.23%

QQQY:

5.94%

Дневная вол-ть

RATE:

21.91%

QQQY:

17.70%

Макс. просадка

RATE:

-28.48%

QQQY:

-19.05%

Текущая просадка

RATE:

-18.73%

QQQY:

-14.36%

Доходность по периодам

С начала года, RATE показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью -9.96%.


RATE

С начала года

-5.49%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-0.89%

1 год

-10.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQY

С начала года

-9.96%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-11.69%

1 год

-2.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RATE и QQQY

RATE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.


График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQY: 0.99%
График комиссии RATE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RATE: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RATE и QQQY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RATE
Ранг риск-скорректированной доходности RATE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RATE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

QQQY
Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RATE c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RATE, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RATE: -0.43
QQQY: -0.09
Коэффициент Сортино RATE, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RATE: -0.50
QQQY: 0.00
Коэффициент Омега RATE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RATE: 0.94
QQQY: 1.00
Коэффициент Кальмара RATE, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RATE: -0.33
QQQY: -0.08
Коэффициент Мартина RATE, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RATE: -0.78
QQQY: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа RATE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа QQQY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RATE и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.09
RATE
QQQY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RATE и QQQY

Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности QQQY в 92.86%


TTM202420232022
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF
4.45%4.20%35.06%15.44%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
92.86%83.34%20.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RATE и QQQY

Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и QQQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.73%
-14.36%
RATE
QQQY

Волатильность

Сравнение волатильности RATE и QQQY

Текущая волатильность для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) составляет 8.93%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что RATE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
11.24%
RATE
QQQY