PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RATE с QQQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RATE с QQQY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).

RATE и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance ETFs. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или QQQY.

Корреляция

Корреляция между RATE и QQQY составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности RATE и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RATE:

-0.14

QQQY:

0.14

Коэф-т Сортино

RATE:

-0.08

QQQY:

0.33

Коэф-т Омега

RATE:

0.99

QQQY:

1.05

Коэф-т Кальмара

RATE:

-0.12

QQQY:

0.18

Коэф-т Мартина

RATE:

-0.32

QQQY:

0.54

Индекс Язвы

RATE:

10.76%

QQQY:

6.44%

Дневная вол-ть

RATE:

21.77%

QQQY:

17.78%

Макс. просадка

RATE:

-28.48%

QQQY:

-19.04%

Текущая просадка

RATE:

-15.32%

QQQY:

-7.57%

Доходность по периодам

С начала года, RATE показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью -2.83%.

RATE

С начала года

-1.52%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

0.20%

1 год

-3.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQY

С начала года

-2.83%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

-6.18%

1 год

2.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RATE и QQQY

RATE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RATE и QQQY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RATE
Ранг риск-скорректированной доходности RATE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RATE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RATE c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RATE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа QQQY равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RATE и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RATE и QQQY

Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности QQQY в 78.72%

TTM202420232022
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF		4.28%4.20%35.06%15.44%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		78.72%83.34%20.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RATE и QQQY

Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и QQQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RATE и QQQY

Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что RATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...