PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QULL с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QULL с SPLG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

QULL и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QULL или SPLG.

Корреляция

Корреляция между QULL и SPLG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QULL и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QULL:

0.12

SPLG:

0.52

Коэф-т Сортино

QULL:

0.48

SPLG:

0.89

Коэф-т Омега

QULL:

1.07

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

QULL:

0.14

SPLG:

0.56

Коэф-т Мартина

QULL:

0.51

SPLG:

2.18

Индекс Язвы

QULL:

10.05%

SPLG:

4.85%

Дневная вол-ть

QULL:

38.99%

SPLG:

19.21%

Макс. просадка

QULL:

-51.83%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

QULL:

-18.40%

SPLG:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, QULL показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью -3.40%.

QULL

С начала года

-10.15%

1 месяц

13.02%

6 месяцев

-18.24%

1 год

3.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPLG

С начала года

-3.40%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.04%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QULL и SPLG

QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.

QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QULL и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QULL
Ранг риск-скорректированной доходности QULL, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QULL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QULL c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QULL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QULL и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и SPLG

QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.35%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок QULL и SPLG

Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, примерно равная максимальной просадке SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и SPLG

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что QULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...