Сравнение QULL с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
QULL и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QULL или SPLG.
Основные характеристики
| QULL | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 51.68% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 77.67% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 11.74% | 10.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 3.16 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 4.21 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.25 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 18.43 | 20.90 |
| Индекс Язвы | 4.07% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 25.36% | 12.27% |
| Макс. просадка | -51.83% | -54.50% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QULL и SPLG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QULL и SPLG
С начала года, QULL показывает доходность 51.68%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 27.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QULL и SPLG
QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QULL c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и SPLG
QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.22% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок QULL и SPLG
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, примерно равная максимальной просадке SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и SPLG
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что QULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.