PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QULL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QULL с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QULL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QULL is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QULL returned 16.15%/yr vs 13.91%/yr for SPY. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QULL charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности QULL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QULL показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%.

QULL

1 день
-0.36%
1 месяц
8.71%
С начала года
14.81%
6 месяцев
14.51%
1 год
38.22%
3 года*
32.28%
5 лет*
16.15%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QULL и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		14.81%17.61%38.03%57.07%-42.00%51.36%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%24.14%

Correlation

The correlation between QULL and SPY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.96

The correlation between QULL and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QULL:
QULL с DUHPQULL с IWFLQULL с AIQQULL с QLDQULL с GBTCQULL с SPXLQULL с SPHQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

QULL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QULL
Ранг доходности на риск QULL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QULL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QULLSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.42

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.29

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.22

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

14.99

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QULL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QULL на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QULL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QULLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.42

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.03

Просадки

Сравнение просадок QULL и SPY

Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QULLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-55.19%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-8.88%

-9.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-18.76%

-18.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

-24.50%

-27.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.33%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.06%

-9.05%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

1.91%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и SPY

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что QULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QULLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.79%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

8.91%

+9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.46%

11.82%

+12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.62%

17.05%

+18.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.15%

17.93%

+17.22%

Сравнение комиссий QULL и SPY

QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и SPY

QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QULL and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QULL has higher volatility (4.68%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, QULL dropped -51.83% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, QULL leads with 16.15% vs 13.91% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QULL has performed better with a 16.15% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for QULL.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for QULL.

QULL is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. QULL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.95% for QULL and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QULL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор