Сравнение QULL с SPY
QULL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QULL is a Quality Factor fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QULL returned 15.08%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. QULL charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности QULL и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QULL показывает доходность 24.31%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%.
QULL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.67%
- 6 месяцев
- 21.41%
- С начала года
- 24.31%
- 1 год
- 43.40%
- 3 года*
- 32.00%
- 5 лет*
- 15.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.47%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.26K | $857.22 | $2.44K | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам QULL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 24.31% | 17.61% | 38.03% | 57.07% | -42.00% | 51.36% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 24.63% |
Correlation
The correlation between QULL and SPY is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between QULL and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QULL vs. SPY — Ранг доходности на риск
QULL
SPY
Сравнение QULL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QULL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.71 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 11.55 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QULL и SPY
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QULL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -55.19% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -8.88% | -9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -18.76% | -18.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -24.50% | -27.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -9.01% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.08% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и SPY
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что QULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QULL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 4.10% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 10.32% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 12.88% | +12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 17.21% | +18.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 17.96% | +16.86% |
Сравнение комиссий QULL и SPY
QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и SPY
QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QULL and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QULL has higher volatility (6.38%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, QULL dropped -51.83% vs SPY's -55.19%.
On 5-year performance, QULL leads with 15.08% vs 13.23% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QULL has performed better with a 15.08% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for QULL.
SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for QULL.
QULL is categorized as Quality Factor, while SPY is S&P 500. QULL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.95% for QULL and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QULL и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор