PortfoliosLab logo
Сравнение QTUM с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QTUM и COWZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QTUM и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
216.34%
92.63%
QTUM
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM:

1.02

COWZ:

-0.26

Коэф-т Сортино

QTUM:

1.55

COWZ:

-0.24

Коэф-т Омега

QTUM:

1.20

COWZ:

0.97

Коэф-т Кальмара

QTUM:

1.32

COWZ:

-0.22

Коэф-т Мартина

QTUM:

4.25

COWZ:

-0.80

Индекс Язвы

QTUM:

7.87%

COWZ:

6.16%

Дневная вол-ть

QTUM:

32.88%

COWZ:

19.03%

Макс. просадка

QTUM:

-38.45%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

QTUM:

-13.91%

COWZ:

-15.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QTUM показывает доходность -8.33%, а COWZ немного выше – -8.08%.


QTUM

С начала года

-8.33%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

17.69%

1 год

30.92%

5 лет

24.73%

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

-8.08%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-5.26%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QTUM и COWZ

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWZ: 0.49%
График комиссии QTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QTUM: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QTUM
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QTUM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QTUM: 1.02
COWZ: -0.26
Коэффициент Сортино QTUM, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QTUM: 1.55
COWZ: -0.24
Коэффициент Омега QTUM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QTUM: 1.20
COWZ: 0.97
Коэффициент Кальмара QTUM, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QTUM: 1.32
COWZ: -0.22
Коэффициент Мартина QTUM, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QTUM: 4.25
COWZ: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
-0.26
QTUM
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и COWZ

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности COWZ в 1.96%


TTM202420232022202120202019201820172016
QTUM
Defiance Quantum ETF
0.74%0.61%0.81%1.46%0.48%0.45%0.61%0.21%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.96%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и COWZ

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.91%
-15.03%
QTUM
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и COWZ

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.73%
13.14%
QTUM
COWZ