PortfoliosLab logo
Сравнение QTUM с COKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QTUM и COKE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности QTUM и COKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
219.66%
726.61%
QTUM
COKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM:

1.01

COKE:

1.86

Коэф-т Сортино

QTUM:

1.53

COKE:

2.69

Коэф-т Омега

QTUM:

1.20

COKE:

1.36

Коэф-т Кальмара

QTUM:

1.30

COKE:

3.89

Коэф-т Мартина

QTUM:

4.18

COKE:

11.18

Индекс Язвы

QTUM:

7.91%

COKE:

5.89%

Дневная вол-ть

QTUM:

32.89%

COKE:

35.37%

Макс. просадка

QTUM:

-38.45%

COKE:

-54.32%

Текущая просадка

QTUM:

-13.00%

COKE:

-5.96%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью 9.06%.


QTUM

С начала года

-7.37%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

18.43%

1 год

31.83%

5 лет

24.96%

10 лет

N/A

COKE

С начала года

9.06%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

10.03%

1 год

65.76%

5 лет

44.48%

10 лет

29.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM и COKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QTUM
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

COKE
Ранг риск-скорректированной доходности COKE, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COKE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM c COKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QTUM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QTUM: 1.01
COKE: 1.86
Коэффициент Сортино QTUM, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QTUM: 1.53
COKE: 2.69
Коэффициент Омега QTUM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QTUM: 1.20
COKE: 1.36
Коэффициент Кальмара QTUM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QTUM: 1.30
COKE: 3.89
Коэффициент Мартина QTUM, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QTUM: 4.18
COKE: 11.18

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа COKE равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и COKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
1.86
QTUM
COKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и COKE

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности COKE в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QTUM
Defiance Quantum ETF
0.73%0.61%0.81%1.46%0.48%0.45%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
0.58%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%1.14%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и COKE

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки COKE в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и COKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.00%
-5.96%
QTUM
COKE

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и COKE

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.66%
10.42%
QTUM
COKE