Сравнение QTUM с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
QTUM и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTUM и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.02% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -16.01% |
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTUM и XLK
QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
QTUM vs. XLK — Ранг доходности на риск
QTUM
XLK
Сравнение QTUM c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTUM | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.13 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.71 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.97 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 6.31 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTUM | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.13 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.64 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.36 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между QTUM и XLK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и XLK
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок QTUM и XLK
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTUM | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -82.05% | +43.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -15.92% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -33.56% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -11.04% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -35.17% | +26.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 4.98% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и XLK
Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTUM | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 8.12% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 16.49% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 27.05% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 24.72% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 24.33% | +2.72% |