Сравнение QTUM с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
QTUM и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM или XLK.
Основные характеристики
| QTUM | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.38% | 21.86% |
| Дох-ть за 1 год | 36.52% | 34.50% |
| Дох-ть за 3 года | 5.40% | 12.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.11% | 23.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.15 | 2.12 |
| Коэф-т Мартина | 6.61 | 7.33 |
| Индекс Язвы | 5.58% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 21.59% | 21.75% |
| Макс. просадка | -38.45% | -82.05% |
| Текущая просадка | -4.20% | -1.65% |
Корреляция
Корреляция между QTUM и XLK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и XLK
С начала года, QTUM показывает доходность 18.38%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 21.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTUM и XLK
QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QTUM c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и XLK
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности XLK в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.79% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.45% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок QTUM и XLK
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и XLK
Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 5.76%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.