PortfoliosLab logo
Сравнение QTUM с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QTUM и XLK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QTUM и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
219.66%
200.00%
QTUM
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM:

1.01

XLK:

0.22

Коэф-т Сортино

QTUM:

1.53

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

QTUM:

1.20

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

QTUM:

1.30

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

QTUM:

4.18

XLK:

0.83

Индекс Язвы

QTUM:

7.91%

XLK:

7.83%

Дневная вол-ть

QTUM:

32.89%

XLK:

30.22%

Макс. просадка

QTUM:

-38.45%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

QTUM:

-13.00%

XLK:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность -7.37%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -10.19%.


QTUM

С начала года

-7.37%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

18.43%

1 год

31.83%

5 лет

24.96%

10 лет

N/A

XLK

С начала года

-10.19%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-9.17%

1 год

6.24%

5 лет

19.71%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QTUM и XLK

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


График комиссии QTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QTUM: 0.40%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QTUM
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QTUM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QTUM: 1.01
XLK: 0.22
Коэффициент Сортино QTUM, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QTUM: 1.53
XLK: 0.51
Коэффициент Омега QTUM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QTUM: 1.20
XLK: 1.07
Коэффициент Кальмара QTUM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QTUM: 1.30
XLK: 0.25
Коэффициент Мартина QTUM, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QTUM: 4.18
XLK: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
0.22
QTUM
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и XLK

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности XLK в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QTUM
Defiance Quantum ETF
0.73%0.61%0.81%1.46%0.48%0.45%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и XLK

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.00%
-13.77%
QTUM
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и XLK

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 17.66%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.66%
19.02%
QTUM
XLK