PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с GRID

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 26.76%/yr vs 16.67%/yr for GRID. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 39.60%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 22.65%.

QTUM

1 день
-8.23%
1 месяц
6.35%
С начала года
39.60%
6 месяцев
35.74%
1 год
78.64%
3 года*
47.30%
5 лет*
26.76%
10 лет*
—

GRID

1 день
-4.79%
1 месяц
-5.14%
С начала года
22.65%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.27%
3 года*
24.27%
5 лет*
16.67%
10 лет*
19.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и GRID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		39.60%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		22.65%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-20.77%

Correlation

The correlation between QTUM and GRID is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.81

The correlation between QTUM and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и GRID

Секторы
QTUM
GRID

Технологии

84.2%
11.0%

Промышленность

9.0%
65.2%

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%
3.5%

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

20.4%

Технологии

QTUM
84.2%
GRID
11.0%

Промышленность

QTUM
9.0%
GRID
65.2%

Коммуникационные услуги

QTUM
5.3%
GRID

-

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.8%
GRID
3.5%

Здравоохранение

QTUM
0.7%
GRID

-

Сырьевые материалы

QTUM

-

GRID
0.0%

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

GRID

-

Энергетика

QTUM

-

GRID

-

Финансовые услуги

QTUM

-

GRID

-

Недвижимость

QTUM

-

GRID

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

GRID
20.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

QTUM vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.23

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.91

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

3.79

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.32

14.24

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.23

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.79

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.56

+0.45

Просадки

Сравнение просадок QTUM и GRID

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-40.56%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-11.73%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-20.77%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-29.64%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-6.13%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-8.43%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.12%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и GRID

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

8.90%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

16.87%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

20.00%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

21.10%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

22.85%

+4.47%

Сравнение комиссий QTUM и GRID

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и GRID

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности GRID в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.77%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and GRID have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.29%) compared to GRID (8.90%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs GRID's -40.56%.

On 5-year performance, QTUM leads with 26.76% vs 16.67% for GRID. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 26.76% return vs 16.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.77% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.70% for GRID.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор