PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTUM с GRID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM с GRID

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).

QTUM и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM или GRID.

Корреляция

Корреляция между QTUM и GRID составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM:

1.12

GRID:

0.32

Коэф-т Сортино

QTUM:

1.82

GRID:

0.77

Коэф-т Омега

QTUM:

1.24

GRID:

1.10

Коэф-т Кальмара

QTUM:

1.64

GRID:

0.49

Коэф-т Мартина

QTUM:

5.06

GRID:

1.70

Индекс Язвы

QTUM:

8.21%

GRID:

5.92%

Дневная вол-ть

QTUM:

33.15%

GRID:

22.97%

Макс. просадка

QTUM:

-38.45%

GRID:

-40.55%

Текущая просадка

QTUM:

-2.67%

GRID:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 8.15%.

QTUM

С начала года

3.63%

1 месяц

17.25%

6 месяцев

28.00%

1 год

36.78%

5 лет

27.28%

10 лет

N/A

GRID

С начала года

8.15%

1 месяц

14.24%

6 месяцев

4.26%

1 год

7.23%

5 лет

23.51%

10 лет

15.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QTUM и GRID

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
QTUM
Defiance Quantum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM и GRID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг риск-скорректированной доходности GRID, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRID, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа GRID равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и GRID

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности GRID в 1.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.66%0.61%0.81%1.46%0.48%0.45%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%1.45%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и GRID

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и GRID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и GRID

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...