PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QYLD с QRMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLD с QRMI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).

QYLD и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QYLD или QRMI.

Корреляция

Корреляция между QYLD и QRMI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QYLD:

-0.18

QRMI:

0.82

Коэф-т Сортино

QYLD:

-0.12

QRMI:

1.27

Коэф-т Омега

QYLD:

0.98

QRMI:

1.18

Коэф-т Кальмара

QYLD:

-0.08

QRMI:

0.81

Коэф-т Мартина

QYLD:

-0.62

QRMI:

2.68

Индекс Язвы

QYLD:

5.47%

QRMI:

2.79%

Дневная вол-ть

QYLD:

19.25%

QRMI:

9.15%

Макс. просадка

QYLD:

-40.69%

QRMI:

-20.94%

Текущая просадка

QYLD:

-34.28%

QRMI:

-6.21%

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -3.41%.

QYLD

С начала года

-8.09%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-7.87%

1 год

-3.38%

5 лет

-3.62%

10 лет

-3.30%

QRMI

С начала года

-3.41%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

-0.66%

1 год

7.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QYLD и QRMI

И QYLD, и QRMI имеют комиссию равную 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QYLD и QRMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг риск-скорректированной доходности QRMI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRMI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QYLD c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа QRMI равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и QRMI

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.71%, что больше доходности QRMI в 12.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.71%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.68%11.81%12.45%10.66%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QYLD и QRMI

Максимальная просадка QYLD за все время составила -40.69%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и QRMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и QRMI

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...