Сравнение QRMI с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
QRMI и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRMI или VTI.
Основные характеристики
| QRMI | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.25% | 26.70% |
| Дох-ть за 1 год | 14.61% | 38.81% |
| Дох-ть за 3 года | -0.15% | 8.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 4.77 |
| Коэф-т Мартина | 12.32 | 21.07 |
| Индекс Язвы | 1.20% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 6.58% | 12.59% |
| Макс. просадка | -20.94% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.23% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QRMI и VTI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QRMI и VTI
С начала года, QRMI показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRMI и VTI
QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QRMI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRMI и VTI
Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 11.91% | 12.45% | 10.66% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок QRMI и VTI
Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QRMI и VTI
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 1.73%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.