PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRMI с VTI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

QRMI и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности QRMI и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRMI и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.37%3.76%14.72%11.73%-18.50%-1.88%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.13%17.10%23.81%26.05%-19.52%5.57%

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%.

QRMI

1 день
0.13%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.28%
3 года*
6.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.16%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.24%
1 год
17.86%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.66%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий QRMI и VTI

QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

QRMI vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRMIVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.94

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.47

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.53

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

7.16

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRMI vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRMIVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.94

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.48

-0.38

Корреляция

Корреляция между QRMI и VTI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и VTI

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что больше доходности VTI в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.65%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и VTI

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

QRMIVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-55.45%

+34.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-8.92%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-5.39%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-8.08%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.62%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и VTI

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRMIVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

5.41%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

9.75%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.77%

19.02%

-11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.46%

17.40%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

18.28%

-9.82%