PortfoliosLab logo
Сравнение QRMI с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QRMI и VTI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QRMI и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.76%
24.25%
QRMI
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRMI:

0.86

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

QRMI:

1.34

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

QRMI:

1.19

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

QRMI:

0.83

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

QRMI:

3.38

VTI:

1.99

Индекс Язвы

QRMI:

2.33%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

QRMI:

9.15%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

QRMI:

-20.94%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

QRMI:

-6.97%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность -4.18%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%.


QRMI

С начала года

-4.18%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-0.01%

1 год

7.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QRMI и VTI

QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии QRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QRMI: 0.60%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRMI и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QRMI
Ранг риск-скорректированной доходности QRMI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRMI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRMI c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QRMI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QRMI: 0.86
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино QRMI, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QRMI: 1.34
VTI: 0.80
Коэффициент Омега QRMI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QRMI: 1.19
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара QRMI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QRMI: 0.83
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина QRMI, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QRMI: 3.38
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.47
QRMI
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и VTI

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
12.78%11.81%12.45%10.66%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и VTI

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.97%
-10.40%
QRMI
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и VTI

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 5.35%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.35%
14.83%
QRMI
VTI