PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQEW с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQEW с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - QQEW is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQEW returned 14.46%/yr vs 18.74%/yr for SCHG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QQEW charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции QQEW уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.46% против 18.74% соответственно.

QQEW

1 день
-0.56%
1 месяц
13.05%
С начала года
11.51%
6 месяцев
10.40%
1 год
19.95%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.66%
10 лет*
14.46%

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQEW и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		11.51%14.22%7.00%33.31%-24.59%17.75%37.30%35.87%-5.30%26.04%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between QQEW and SCHG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.92

The correlation between QQEW and SCHG shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQEW и SCHG

Секторы
QQEW
SCHG

Технологии

55.9%
46.3%

Здравоохранение

14.7%
7.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
16.0%

Промышленность

3.3%
5.8%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.7%

Недвижимость

1.6%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Энергетика

-

0.8%

Финансовые услуги

-

6.7%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

QQEW
55.9%
SCHG
46.3%

Здравоохранение

QQEW
14.7%
SCHG
7.7%

Потребительский циклический сектор

QQEW
12.2%
SCHG
12.7%

Коммуникационные услуги

QQEW
10.3%
SCHG
16.0%

Промышленность

QQEW
3.3%
SCHG
5.8%

Потребительский защитный сектор

QQEW
2.0%
SCHG
1.7%

Недвижимость

QQEW
1.6%
SCHG
0.5%

Сырьевые материалы

QQEW

-

SCHG
1.4%

Энергетика

QQEW

-

SCHG
0.8%

Финансовые услуги

QQEW

-

SCHG
6.7%

Коммунальные услуги

QQEW

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

QQEW vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQEWSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.60

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.18

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.51

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

5.04

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQEW vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQEWSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.60

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.85

-0.31

Просадки

Сравнение просадок QQEW и SCHG

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQEWSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-34.59%

-23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-16.41%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-23.39%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-34.59%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-34.59%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.44%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-5.20%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

4.90%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и SCHG

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQEWSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

3.61%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

11.62%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

15.49%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

22.26%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

21.55%

-0.68%

Сравнение комиссий QQEW и SCHG

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и SCHG

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.28%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

QQEW and SCHG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQEW has higher volatility (5.67%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, QQEW dropped -58.16% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.74% vs 14.46% for QQEW. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.74% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for QQEW.

SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.28% for QQEW.

QQEW is categorized as Nasdaq-100, while SCHG is Large Cap Growth Equities. QQEW tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.58% for QQEW and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQEW и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор