PortfoliosLab logo
Сравнение QQEW с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQEW и SCHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQEW и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
592.77%
802.11%
QQEW
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQEW:

0.17

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

QQEW:

0.40

SCHG:

0.93

Коэф-т Омега

QQEW:

1.06

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

QQEW:

0.18

SCHG:

0.59

Коэф-т Мартина

QQEW:

0.66

SCHG:

2.11

Индекс Язвы

QQEW:

5.71%

SCHG:

6.57%

Дневная вол-ть

QQEW:

21.80%

SCHG:

25.00%

Макс. просадка

QQEW:

-58.16%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

QQEW:

-11.72%

SCHG:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность -3.85%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции QQEW уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.97% против 14.72% соответственно.


QQEW

С начала года

-3.85%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

-4.15%

1 год

2.02%

5 лет

12.16%

10 лет

10.97%

SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQEW и SCHG

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


График комиссии QQEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQEW: 0.58%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQEW и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQEW
Ранг риск-скорректированной доходности QQEW, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQEW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQEW c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQEW, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQEW: 0.17
SCHG: 0.56
Коэффициент Сортино QQEW, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQEW: 0.40
SCHG: 0.93
Коэффициент Омега QQEW, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QQEW: 1.06
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара QQEW, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQEW: 0.18
SCHG: 0.59
Коэффициент Мартина QQEW, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQEW: 0.66
SCHG: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.56
QQEW
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и SCHG

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
0.54%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.62%1.05%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и SCHG

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.72%
-14.31%
QQEW
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и SCHG

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) составляет 15.65%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что QQEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.65%
16.65%
QQEW
SCHG