PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQEW с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QQEWSCHG
Дох-ть с нач. г.6.71%26.00%
Дох-ть за 1 год20.97%39.91%
Дох-ть за 3 года1.94%8.70%
Дох-ть за 5 лет12.96%19.74%
Дох-ть за 10 лет12.32%16.15%
Коэф-т Шарпа1.582.47
Коэф-т Сортино2.233.18
Коэф-т Омега1.281.45
Коэф-т Кальмара1.653.35
Коэф-т Мартина7.7513.36
Индекс Язвы2.97%3.10%
Дневная вол-ть14.56%16.79%
Макс. просадка-58.16%-34.59%
Текущая просадка-3.08%-2.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QQEW и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и SCHG

С начала года, QQEW показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 26.00%. За последние 10 лет акции QQEW уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.32% против 16.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.33%
12.59%
QQEW
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQEW и SCHG

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
График комиссии QQEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQEW c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQEW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQEW, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQEW, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQEW, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQEW, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQEW, с текущим значением в 7.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.75
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 13.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.36

Сравнение коэффициента Шарпа QQEW и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
2.47
QQEW
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и SCHG

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности SCHG в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
0.72%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%1.05%0.46%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.42%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и SCHG

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.08%
-2.87%
QQEW
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и SCHG

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) составляет 3.71%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что QQEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.71%
4.60%
QQEW
SCHG