PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQEW с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQEW и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54%
13.51%
QQEW
SCHG

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 30.50%. За последние 10 лет акции QQEW уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.25% против 16.38% соответственно.


QQEW

С начала года

7.94%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

3.15%

1 год

18.48%

5 лет (среднегодовая)

12.98%

10 лет (среднегодовая)

12.25%

SCHG

С начала года

30.50%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

14.17%

1 год

37.63%

5 лет (среднегодовая)

19.96%

10 лет (среднегодовая)

16.38%

Основные характеристики


QQEWSCHG
Коэф-т Шарпа1.232.24
Коэф-т Сортино1.752.93
Коэф-т Омега1.221.41
Коэф-т Кальмара1.733.08
Коэф-т Мартина6.0312.26
Индекс Язвы2.98%3.11%
Дневная вол-ть14.61%17.00%
Макс. просадка-58.16%-34.59%
Текущая просадка-3.53%-3.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQEW и SCHG

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
График комиссии QQEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QQEW и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQEW c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQEW, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.232.24
Коэффициент Сортино QQEW, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.752.93
Коэффициент Омега QQEW, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.41
Коэффициент Кальмара QQEW, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.733.08
Коэффициент Мартина QQEW, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.0312.26
QQEW
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
2.24
QQEW
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и SCHG

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности SCHG в 0.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
0.71%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.62%1.05%0.46%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и SCHG

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.53%
-3.02%
QQEW
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и SCHG

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) составляет 4.85%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что QQEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.85%
5.73%
QQEW
SCHG