PortfoliosLab logo
Сравнение QQEW с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQEW и DIVO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QQEW и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
170.25%
144.89%
QQEW
DIVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQEW:

0.14

DIVO:

0.63

Коэф-т Сортино

QQEW:

0.35

DIVO:

0.98

Коэф-т Омега

QQEW:

1.05

DIVO:

1.14

Коэф-т Кальмара

QQEW:

0.14

DIVO:

0.73

Коэф-т Мартина

QQEW:

0.52

DIVO:

2.87

Индекс Язвы

QQEW:

5.75%

DIVO:

3.07%

Дневная вол-ть

QQEW:

21.81%

DIVO:

14.00%

Макс. просадка

QQEW:

-58.16%

DIVO:

-30.04%

Текущая просадка

QQEW:

-11.21%

DIVO:

-6.28%

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью -0.87%.


QQEW

С начала года

-3.29%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-4.15%

1 год

2.14%

5 лет

11.93%

10 лет

11.09%

DIVO

С начала года

-0.87%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-0.67%

1 год

8.93%

5 лет

12.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQEW и DIVO

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.


График комиссии QQEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQEW: 0.58%
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVO: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQEW и DIVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQEW
Ранг риск-скорректированной доходности QQEW, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQEW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQEW c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQEW, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQEW: 0.14
DIVO: 0.63
Коэффициент Сортино QQEW, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQEW: 0.35
DIVO: 0.98
Коэффициент Омега QQEW, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQEW: 1.05
DIVO: 1.14
Коэффициент Кальмара QQEW, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQEW: 0.14
DIVO: 0.73
Коэффициент Мартина QQEW, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQEW: 0.52
DIVO: 2.87

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.63
QQEW
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и DIVO

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DIVO в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
0.54%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.62%1.05%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.52%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и DIVO

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.21%
-6.28%
QQEW
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и DIVO

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.65%
10.11%
QQEW
DIVO