PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQEW с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQEW и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
8.98%
QQEW
DIVO

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 18.56%.


QQEW

С начала года

8.88%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

3.53%

1 год

17.61%

5 лет (среднегодовая)

13.35%

10 лет (среднегодовая)

12.29%

DIVO

С начала года

18.56%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

8.98%

1 год

23.72%

5 лет (среднегодовая)

12.19%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QQEWDIVO
Коэф-т Шарпа1.302.77
Коэф-т Сортино1.844.01
Коэф-т Омега1.231.52
Коэф-т Кальмара1.834.44
Коэф-т Мартина6.3617.81
Индекс Язвы2.99%1.36%
Дневная вол-ть14.62%8.77%
Макс. просадка-58.16%-30.04%
Текущая просадка-2.69%-0.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQEW и DIVO

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.


QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
График комиссии QQEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между QQEW и DIVO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQEW c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQEW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.302.77
Коэффициент Сортино QQEW, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.844.01
Коэффициент Омега QQEW, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.52
Коэффициент Кальмара QQEW, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.834.44
Коэффициент Мартина QQEW, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.3617.81
QQEW
DIVO

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
2.77
QQEW
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и DIVO

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DIVO в 4.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
0.70%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.62%1.05%0.46%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.45%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и DIVO

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.69%
-0.90%
QQEW
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и DIVO

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.89%
3.28%
QQEW
DIVO