PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQEW с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QQEWDIVO
Дох-ть с нач. г.6.71%14.66%
Дох-ть за 1 год20.97%20.98%
Дох-ть за 3 года1.94%7.52%
Дох-ть за 5 лет12.96%11.66%
Коэф-т Шарпа1.582.54
Коэф-т Сортино2.233.59
Коэф-т Омега1.281.46
Коэф-т Кальмара1.653.91
Коэф-т Мартина7.7515.83
Индекс Язвы2.97%1.35%
Дневная вол-ть14.56%8.42%
Макс. просадка-58.16%-30.04%
Текущая просадка-3.08%-3.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между QQEW и DIVO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и DIVO

С начала года, QQEW показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 14.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
7.82%
QQEW
DIVO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQEW и DIVO

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.


QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
График комиссии QQEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQEW c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQEW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQEW, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQEW, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQEW, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQEW, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQEW, с текущим значением в 7.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.75
DIVO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIVO, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIVO, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIVO, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIVO, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIVO, с текущим значением в 15.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.83

Сравнение коэффициента Шарпа QQEW и DIVO

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
2.54
QQEW
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и DIVO

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности DIVO в 4.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
0.72%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%1.05%0.46%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.60%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и DIVO

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.08%
-3.34%
QQEW
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и DIVO

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.71%
2.47%
QQEW
DIVO